诺金，B.V。 保险业务系统仿真分析与优化。 （英语。俄文原件） Zbl 1308.65011号 赛博。系统。分析。 50，第2期，260-270（2014）; 翻译自Kibern。修女。分析。第2期，第112-125页（2014年）。 概述：讨论了计算精算数学、动态财务分析和保险业务优化的问题，以及通过图形加速器并行计算解决这些问题的可能性。用蒙特卡罗方法估计了保险公司的破产概率和其他绩效指标。在许多情况下，这是唯一适用的方法。由于破产概率足够小，要达到可接受的估计精度，可能需要天文数字的模拟。蒙特卡罗方法的并行化和图形加速器的使用使我们能够在合理的时间内获得所需的结果。本文给出了所开发精算建模系统的数值实验结果，允许使用支持Nvidia CUDA 1.3及更高版本的图形加速器。 引用于1文件 MSC公司： 65二氧化碳 蒙特卡罗方法 60甲15 随机偏微分方程（随机分析方面） 93E03型 控制理论中的随机系统（一般） 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 91克60 数值方法（包括蒙特卡罗方法） 关键词：计算精算数学;动态财务分析;仿真建模;保险业务优化;风险过程;破产概率;有效边界;并行计算;蒙特卡罗方法;GPGPU（通用图形处理器）;CUDA公司 软件：CUDA公司;CPLEX公司;DRNG公司;cuRAND公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{B.V.诺金}，Cybern。系统。分析。50，第2号，260-270（2014；Zbl 1308.65011）；翻译自Kibern。修女。分析。第2号，112-125（2014） 全文： 内政部 参考文献： [1] B.de Finetti，“Su un’impostazione alternativa della teoria collettiva del rischio”，摘自：Trans。第15名实习生。精算师大会，2，纽约（1957年），第433-443页。 [2] H.Schmidli，《保险中的随机控制》，Springer-Verlag，伦敦（2008）·Zbl 1133.93002号 [3] N.L.Bowers、H.U.Gerber、J.C.Hickman、D.A.Jones和C.J.Nesbitt，精算数学，精算师协会，Itasca（1997）。 [4] V.Yu。Korolev、V.E.Bening和S.Ya。肖金（Shorgin），《风险理论的数学基础》（俄语），菲兹马特利特（Fizmatlit），莫斯科（2011年）·Zbl 1234.60004号 [5] M.M.Leonenko，Yu。雅加·米苏拉。M.Parkhomenko和M.J.Yadrenko，《计量经济学和金融数学中的概率理论和统计方法》（乌克兰文），基辅Informtekhnika（1995年）。 [6] C.D.Daykin、T.Pentikainen和M.Pesonen，精算师实用风险理论，查普曼和霍尔，伦敦-纽约（1994）·Zbl 1140.62345号 [7] J.L.Teugels和B.Sundt（编辑），精算科学百科全书，威利，奇切斯特（2004）·Zbl 1114.62112号 [8] R.Kaufmann、A.Gadmer和R.Klett，“动态财务分析简介”，ASTIN Bull。，31，第1期，213-249（2001年）。 ·文件编号：10.2143/AST.31.1.2003 [9] P.Blum和M.Dacorogna，“DFA–动态财务分析”，载于：J.L.Teugels和B.Sundt（编辑），精算科学百科全书，第1卷，Wiley，Chichester（2004），第3342–3355页。 [10] M.R.Hardy，“保险企业的动态财务建模”，载于：J.L.Teugels和B.Sundt（编辑），精算科学百科全书，第1卷，Wiley，Chichester（2004），第3618-3628页。 [11] B.Norkin，“保险业务优化中的并行计算”，摘自：Proc。第一名实习生。高性能计算的一致性。（2011年10月12-14日，基辅），基辅（2011），第33-39页。 [12] B.V.Norkin，“保险公司破产风险评估方法的并行”，载于：Teoriya Optym。Rishen’[乌克兰语]，V.M.Glushkov控制论研究所NANU，基辅（2010），第33-39页。 [13] B.V.Norkin，“受控自回归过程的破产概率”，载：Komp。Matematyka[乌克兰语]，V.M.Glushkov控制论研究所NANU，基辅（2011），第142-150页。 [14] B.V.Norkin，“使用图形处理器的精算计算”，载于：Trans。实习生。高性能计算会议（HPC-UA 2012，基辅，2012年10月10日），基辅NANU（2012），第268–274页。 [15] B.V.Norkin，“关于对GPU进行精算计算”，见：Visn。NTUU“KPI”通知。，Upravl公司。塔·奥布奇斯尔。泰肯。，Zb.公司。恶心。Prats’，第56期（2012年），第113-119页。 [16] A.V.Boreskov、A.A.Kharlamov、N.D.Markovskii等人，《GPU上的并行计算》。CUDA体系结构和项目模型[俄语]，Izd。莫斯科。大学。，莫斯科（2012）。 [17] B.V.Norkin，“保险优化的数学模型”，Cybern。系统。《分析》，47，第1期，117-133（2011年）·Zbl 1303.91094号 ·doi:10.1007/s10559-011-9295-5 [18] B.V.Norkin，“保险投资组合优化”，Prikl。统计局。阿克图尔。ta Fin公司。材料。，第1-2期，197-203（2011）·Zbl 1249.91045号 [19] G.B.Dantzig，“需要在不确定性和为此目的使用并行处理器的可能性下进行规划”，Ekonom-Mat.Obzor，23，121–135（1987）。 [20] G.B.Dantzig和P.W.Glynn，“不确定性下规划的并行处理器”，《Ann.Oper》。《决议》，22，1–21（1990年）·Zbl 0714.90074号 ·doi:10.1007/BF02023045 [21] 吴。Haizhen，“使用GPU的并行计算”，2011年3月1日，http://ecs.victoria.ac.nz/twiki/pub/EResearch/EcsTeslaResource/Parallel.Computing.Using.Graphics.Cards.pdf . [22] Li J.、Hu X.、Zhanglong Pang Z.和Qian K.，“基于gpu加速细粒度模型的并行蚁群优化算法”，实习生。J.因诺夫。计算。，通知。和Control，5，No.11（A），3707–3716（2009）·兹比尔1212.68432 [23] E.A.Nurminskii和P.L.Pozdnyak，“使用图形加速器解决搜索到多面体的最小距离的问题”，Vychils。Tekhnol公司。，16，第5期，80–88（2011）。 [24] 乌克兰《保险法》，维多姆。Verkh。Rady Ukrainy，第18号，第78页（1996年），http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/85/96-Bp . [25] A.I.Zaletov，乌克兰保险[俄语]，实习生。机构“BeeZone”，基辅（2002年）。 [26] http://forinsurer.com/ . [27] A.Nakonechnyi，“风险过程优化”，Cybern。系统。《分析》，第32期，第5期，第641-646页（1996年）·Zbl 0885.90032号 ·doi:10.1007/BF02367767 [28] P.Cízek、W.Hardle和R.Weron（编辑），《金融和保险统计工具》，纽约斯普林格出版社（2005年）·Zbl 1078.62112号 [29] H.R.Waters，“再保险的一些数学方面”，《保险：数学》。经济。，第2期，17-26页（1983年）·Zbl 0505.62085号 [30] IBM ILOG CPLEX V12.1。CPLEX用户手册，实习生。Business Machines Corp.（2009）。 [31] W.Hoeffing，“有界随机变量和的概率不等式”，J.Amer。统计师。协会，58，13-30（1963年）·Zbl 0127.10602号 ·doi:10.1080/01621459.1963.10500830 [32] NVIDIA，CUDA CURAND图书馆（2010年）。 [33] 英特尔数字随机数生成器（DRNG）：软件实施指南，http://software.intel.com/en-us/articles/intel-digital-random-number-generator-drng-software-implementation-guide/ . 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。