×
林华珍；潘丽仙；吕少高；张文阳

具有未知链接函数的广义可加模型的有效估计和计算。 （英语） Zbl 1394.62047号

《经济学杂志》。 202，第2号，230-244（2018）.
摘要：广义加性模型（GAM）在数据分析中得到了广泛的应用。在GAM的应用中，通常假设所涉及的链接功能是一个常用的功能，没有理由。基于一个二进制响应的实际数据示例，其中常用的链接函数不起作用，我们针对各种类型的数据，包括二进制、连续和有序数据，提出了一个带有未知链接函数的广义可加模型（GAMUL）。证明了所提出的估计量是一致的和渐近正态的。利用线性泛函证明了估计量的半参数有效性。此外，为了克服GAM型模型的计算障碍，提出了一种迭代算法，其中所有估计量都可以显式地表示为Y的线性函数。本文进行的大量仿真研究表明，所提出的估计程序工作良好。最后，利用GAMUL分析了中国贷款偿还的真实数据集，得出了一些有趣的结果。

引用于1文件

MSC公司：

62克08 非参数回归和分位数回归
62G05型 非参数估计
6220国集团 非参数推理的渐近性质
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

广义可加模型；局部线性平滑；准相似性；渐近性质；半参数效率
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{H.Lin}等人，《经济学杂志》。202，第2号，230--244（2018；Zbl 1394.62047）
全文： 内政部 链接

参考文献：

[1] Aranda-Ordaz，F.J.，《关于二进制响应数据可加性的两类变换》，Biometrika，68，357-363，（1981）·Zbl 0466.62098号
[2] Bickel，P.J。；克拉森，C.A.J。；Ritov，Y。；Wellner，J.A.，半参数模型的有效和自适应估计，（1993），Springer-Verlag纽约·Zbl 0786.62001号
[3] 布雷曼，L。；Friedman，J.H.，《估计多元回归和相关性的最佳转换》（带讨论），J.Amer。统计师。协会，80，580-619，（1985）·兹比尔0594.62044
[4] 布罗克曼，M。；Gasser，T。；Herrmann，E.，核回归估计的局部自适应带宽选择，J.Amer。统计师。协会，88，424，1302-1309，（1993）·Zbl 0792.62028号
[5] Buja，A。；哈斯蒂，T。；Tibshirani，R.，《线性平滑器和加法模型》（含讨论），Ann.Statist。，17, 453-555, (1989) ·Zbl 0689.62029号
[6] 蔡，Z。；范，J。；Yao，Q.，非线性时间序列模型的函数系数回归模型，J.Amer。统计师。协会，95，941-956，（2000）·兹比尔0996.62078
[7] 卡罗尔，范；吉贝尔斯；Wand，广义部分线性单指数模型，J.Amer。统计师。协会，92，477-489，（1997）·Zbl 0890.62053号
[8] Chen，K。；郭，S。；Sun，L。；Wang，J.，非参数比例风险模型的全局偏似然，J.Amer。统计师。协会，105，750-760，（2010）·Zbl 1392.62293号
[9] 范，J。；Härdle，W。；Mammen，E.，可加模型中低维分量的直接估计，Ann.Statist。，26, 943-971, (1998) ·Zbl 1073.62527号
[10] 范，J。；Lin，H。；周瑜，寿命数据的局部偏似然估计，Ann.Statist。，34, 290-325, (2006) ·Zbl 1091.62099号
[11] 哈斯蒂，T。；Tibshirani，R.，广义加性模型，（1990），查普曼和霍尔伦敦·Zbl 0747.62061号
[12] Horowitz，J.，具有未知链接函数的非参数加性模型估计，《计量经济学》，69，499-513，（2001）·Zbl 0999.62032号
[13] 霍洛维茨，J。；Mammen，E.，带链接函数的可加模型的非参数估计，Ann.Statist。，32, 2412-2443, (2004) ·Zbl 1069.62035号
[14] 霍洛维茨，J。；Mammen，E.，具有未知链接函数的一般类非参数回归模型的比率最优估计，Ann.Statist。，35, 2589-2619, (2007) ·Zbl 1129.62034号
[15] Linton，O.，广义加性非参数回归模型的有效估计，计量经济学理论，16，502-523，（2000）·Zbl 0963.62037号
[16] 林惇，O。；Härdle，W.，具有已知链接的加性回归模型的估计，生物统计学，83，529-540，（1996）·兹伯利0866.62017
[17] 林惇，O。；Nielsen，J.P.，基于边际积分估计结构化非参数回归的核方法，Biometrika，82，93-100，（1995）·Zbl 0823.62036号
[18] Mammen，E。；林惇，O。；Nielsen，J.P.，弱条件下反射投影算法的存在性和渐近性质，Ann.Statist。，27, 1443-1490, (1999) ·Zbl 0986.62028号
[19] Mammen，E。；Park，B.U.，《加法模型的简单平滑反求方法》，Ann.Statist。，34, 2252-2271, (2006) ·Zbl 1106.62042号
[20] 尼尔森，J.P。；Sperlich，S.，《实践中的平滑回填》，J.R.Stat.Soc.Ser。B统计方法。，67, 43-61, (2005) ·Zbl 1060.62048号
[21] Opsomer，J.D.，修正估计量的渐近性质，J.多元分析。，73, 166-179, (2000) ·Zbl 1065.62506号
[22] Opsomer，J.D。；Ruppert，D.，用局部多项式回归拟合二元可加模型，Ann.Statist。，25, 186-211, (1997) ·Zbl 0869.62026号
[23] 松果，I.F。；Sakhanenko，A.I.，《关于大偏差概率不等式的评论》，理论问题。申请。，30, 1985, 143-148, (1985) ·Zbl 0583.60023号
[24] Pollard，D.，《随机过程的收敛性》，（1984），纽约斯普林格出版社·Zbl 0544.60045号
[25] Scallan，A.J。；Gilchrist，R。；Green，M.，在广义线性模型中拟合参数链接函数，计算。中央集权主义者。数据。分析。，84, 17-22, (1984)
[26] Stone，C.J.，加性回归和其他非参数模型，Ann.Statist。，13, 689-705, (1985) ·Zbl 0605.62065号
[27] Stone，C.J.，广义可加模型的降维原理，Ann.Statist。，14, 590-606, (1986) ·Zbl 0603.62050号
[28] 魏斯伯格，S。；威尔士，A.H.，《适应缺失的环节》，安.统计师。，22, 1674-1700, (1994) ·Zbl 0828.62059号
[29] Yu，K。；朴槿惠，B.U。；Mammen，E.，广义可加模型中的平滑反求，Ann.Statist。，36, 228-260, (2008) ·Zbl 1132.62028号
[30] 张伟。；李，D。；Xia，Y.，具有未指定链接函数的广义变系数模型中的估计，J.Econom。，187, 238-255, (2015) ·Zbl 1337.62086号
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。