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李，Youngjo;大卫·伯克斯

在回归中向子模型收缩。 （英语） Zbl 0798.62077号

J.统计计划。推断 41，第1期，95-111（1994）。
摘要：引入了一种正态方程方法，用于将任何收缩估计量（如岭或Stein估计量）转换为向子空间收缩的估计量。先前已经以不同的方式推导出了由此得到的子空间统计估计量，但由此得到的空间岭估计量是新的。根据广义岭估计和贝叶斯估计，给出了子空间收缩估计的统一处理方法。讨论了收缩系数的选择和子空间的选择。我们考虑了子空间的先验选择和数据自适应选择。如果变量选择合适，则子空间收缩估计的性能可以大大优于普通最小二乘估计，此外，如果变量选择不合适，则不会带来性能不佳的风险。

MSC公司：

62J07型 岭回归；收缩估计器（拉索）
62甲12 多元分析中的估计
62C12号机组 经验决策程序；经验贝叶斯程序

关键词：

经验贝叶斯估计;正规方程法;收缩估计器;子空间统计估计;子空间边缘估计;子空间收缩估计;广义岭估计;收缩系数的选择;子空间的选择;数据自适应选择;普通最小二乘估计;变量选择
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Y.Lee}和\textit{D.Birkes}，J.Stat.Plann。推论41，第1号，95-111（1994年；Zbl 0798.62077）
全文： 内政部

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