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正态分布的多元混合:属性、随机向量生成、拟合,以及作为市场每日变化的模型。 (英语) 兹比尔1359.60031

总结:正态分布的混合为正态分布提供了有用的建模扩展,包括单变量和多变量。与正态分布不同,混合法线可以捕获峰度(厚尾)和非零偏度,这通常是准确建模各种现实世界变量所必需的。提出了一种有效的分析蒙特卡罗方法,用于考虑具有任意协方差矩阵的正态分布的多元混合。该方法包括将具有计算出的协方差矩阵的多元正态分布线性变换为所需多元正态混合分布。计算出的协方差矩阵是解析推导出来的。我们证明的多元正态混合的性质之一是,正态分布混合的任何线性组合也是正态分布的混合。简要讨论了正态分布混合的拟合方法。贯穿本文的一个鼓舞人心的例子是使用多元正态混合来建模市场变量的每日变化。

MSC公司:

60E05型 概率分布:一般理论
65二氧化碳 蒙特卡罗方法
91B26型 拍卖、议价、投标和销售以及其他市场模式

软件:

风险指标
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全文: 内政部

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