王,金;迈克尔·R·塔菲。 正态分布的多元混合:属性、随机向量生成、拟合,以及作为市场每日变化的模型。 (英语) 兹比尔1359.60031 信息J.计算。 27,第2期,193-203(2015). 总结:正态分布的混合为正态分布提供了有用的建模扩展,包括单变量和多变量。与正态分布不同,混合法线可以捕获峰度(厚尾)和非零偏度,这通常是准确建模各种现实世界变量所必需的。提出了一种有效的分析蒙特卡罗方法,用于考虑具有任意协方差矩阵的正态分布的多元混合。该方法包括将具有计算出的协方差矩阵的多元正态分布线性变换为所需多元正态混合分布。计算出的协方差矩阵是解析推导出来的。我们证明的多元正态混合的性质之一是,正态分布混合的任何线性组合也是正态分布的混合。简要讨论了正态分布混合的拟合方法。贯穿本文的一个鼓舞人心的例子是使用多元正态混合来建模市场变量的每日变化。 引用于2文件 MSC公司: 60E05型 概率分布:一般理论 65二氧化碳 蒙特卡罗方法 91B26型 拍卖、议价、投标和销售以及其他市场模式 关键词:蒙特卡罗模拟;混合法线;峰度和偏度;EM算法 软件:风险指标 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Wang}和\textit{M.R.Taaffe},信息J.计算。27,编号2193--203(2015;兹bl 1359.60031) 全文: 内政部 参考文献: [1] Alexander G,Baptista A(2002),使用均值-方差模型进行投资组合选择的经济影响:与均值-方差分析的比较。J.经济。发电机。控制26:1159-1193. 交叉参考·兹比尔1131.91325 [2] 阿特金森·科(1989)数值分析导论第二版(John Wiley&Sons,纽约)。 [3] Behboodian J(1970)关于正态分布的混合。生物特征57:215-217. 交叉参考·Zbl 0193.18104号 [4] Biller B,Ghosh S(2006),多元输入过程。Nelson BL、Henderson SG编辑。运筹学和管理科学手册:模拟(Elsevier Science,阿姆斯特丹),123-154。 [5] Biller B,Nelson BL(2003)使用向量自回归技术建模和生成多元时间序列输入过程。ACM事务处理。建模计算。模拟13:211-237. 交叉参考·Zbl 1390.65021号 [6] Clark PK(1973)投机价格的有限方差从属随机过程模型。计量经济学41:135-155. 交叉参考·Zbl 0308.90011号 [7] Cohen AC(1967)在两个正态分布的混合物中的估计。Technometrika公司9:15-28. 交叉参考·Zbl 0147.18104号 [8] Dempster AP,Laird NM,Rubin DB(1977)通过EM算法从不完整数据中获得最大似然。J.罗伊。统计师。Soc公司。B39:1-38·Zbl 0364.62022号 [9] Dowd K(1998)超越风险价值:风险管理的新科学(英国奇切斯特John Wiley&Sons)·Zbl 0924.90013号 [10] Duffie D,Pan J(1997)《风险价值概述》。J.衍生品4:7-49. 交叉参考 [11] Fishman GS(1973)离散事件数字仿真的概念和方法(John Wiley&Sons,纽约)。 [12] Ghosh S,Henderson S(2003)相关随机向量生成的NORTA方法随维数增加的行为。ACM事务处理。建模计算。模拟13:276-294. 交叉参考·Zbl 1390.65009号 [13] Glasserman P、Heidelberger P、Shahabuddin P(2002)《具有严重风险因素的投资组合价值风险》。数学。财务12:239-269。交叉参考·Zbl 1147.91325号 [14] Hamerly G,Elkan C(2003)《学习k个在里面k个-意味着。Thrun S、Saul LK、Scholkopf B编辑。程序。高级神经信息。处理系统,第16卷(麻省理工学院出版社,马萨诸塞州剑桥),281-288。 [15] Hamilton JD(1991)估计正态分布混合参数的拟巴氏方法。J.总线。经济。统计师。9:27-39. [16] Hathaway RJ(1985)正态混合分布最大似然估计的约束公式。安。统计师。13:795-800. 交叉参考·Zbl 0576.62039号 [17] Hull J,White A(1998),市场变量每日变化非正态分布时的价值风险。J.衍生品5:9-19. 交叉参考 [18] 约翰逊ME(1987)多元统计模拟(John Wiley&Sons,纽约)。交叉参考 [19] Jorion P(1997)风险价值:控制市场风险的新基准(纽约麦格劳-希尔出版社)。 [20] Law AM,Kelton WD(2000)仿真建模与分析第3版(纽约麦格劳-希尔出版社)。 [21] Li DX(1999)基于波动性、偏度和峰度的风险值。技术报告,RiskMetrics Group,纽约。 [22] Li ST,Hammond JL(1975)具有指定单变量分布和相关系数的伪随机数的生成。IEEE传输。系统,人的控制论5:557-561. 交叉参考·Zbl 0308.65004号 [23] Mardia KV(1970)二元分布和Fréchet界的平移族。桑赫亚A32:119-122·Zbl 0205.46602号 [24] McLachlan GJ,Peel D(1998)Mixfit:正常混合模型的自动拟合和测试算法。Thrun S、Saul LK、Scholkopf B编辑。程序。第十四国际。Conf.模式识别(IEEE Computer Society,Los Alamitos,CA),553-557。交叉参考 [25] McLachlan GJ,Peel D(2000)有限混合模型(John Wiley&Sons,纽约)。交叉参考 [26] 摩根大通(1995)风险计量™-技术文档,1-3版。技术报告,J.P.Morgan,纽约。 [27] Pearson K(1894)对数学进化理论的贡献。哲学翻译。罗伊。Soc.伦敦A185:71-110。交叉参考·JFM 25.0347.02号 [28] Quandt RE,Ramsey JB(1978)估计正态分布和切换回归的混合。J.Amer。统计师。协会。73:730-738. 交叉参考 [29] 鲁宾斯坦RY(1981)模拟和蒙特卡罗方法(John Wiley&Sons,纽约)。交叉参考 [30] Schmeiser BW(1991)IE 581讲义:三步法。印第安纳州西拉斐特普渡大学工业工程学院。 [31] Titterington DM、Smith AFM、Makov UE(1985)有限混合分布的统计分析(John Wiley&Sons,纽约)。 [32] Venkataraman S(1997)混合正态分布的风险值:准贝叶斯估计技术的使用。经济。透视。三月/四月:2-13。 [33] Wang J(2000)基于均值-方差-方差的投资组合优化。佐治亚州瓦尔多斯塔州立大学数学与计算机科学系技术报告。 [34] Wang J,Liu C(2006)使用改进的Cholesky分解生成正态分布的多元混合。Perrone LF、Wieland FP、Liu J、Lawson BG、Nicol DM、Fujimoto RM编辑。程序。2006年冬季模拟会议,加利福尼亚州蒙特雷, 342-347. 交叉参考 [35] Wilson TC(1993)无限智慧。风险6:37-45. [36] Wilson TC(1998)风险价值。Alexander C编辑。风险管理和分析第1卷(John Wiley&Sons,纽约),第61-124页。 [37] Wirjanto T,Xu D(2009)《混合正态分布在经验金融中的应用:一项选定的调查》。加拿大安大略省滑铁卢大学技术报告。 [38] Wu CFJ(1983)关于EM算法的收敛性。安。统计师。11:95-103. 交叉参考·Zbl 0517.62035号 [39] Xu L,Jordan MI(1996)关于高斯混合EM算法的收敛性。神经计算机。8:129-151. 交叉参考 [40] Zangari P(1996)《测量变量的改进方法》,技术报告,路透社/摩根大通。风险度量™;Monitor,纽约。 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。它的项目与zbMATH标识符启发式匹配,并且可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。