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E.琼多。；M.罗辛格。

克氏密度。 （英语） 兹比尔1056.91512

《经济学杂志》。动态。控制 25，第10期，1457-1483（2001）.
摘要：偏斜度和峰度直接作为参数出现的Gram-Charlier展开，作为正态密度的泛化，在金融界已经很流行。我们展示了如何在数值上实现正约束，从而保证展开定义了密度。约束膨胀可以称为Gram-Charlier密度。首先，我们将我们的方法应用于风险中性密度的估计。然后，我们评估了Gram-Charlier密度的最大似然估计的统计特性。最后，我们将该框架应用于条件密度为Gram-Charlier密度的GARCH模型的估计。

引用于44文件

MSC公司：

62第20页 统计学在经济学中的应用
91B84号 经济时间序列分析

关键词：

正常密度；风险中性密度
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{E.Jondeau}和textit{M.Rockinger}，J.Econ。动态。Control 25，No.10，1457--1483（2001；Zbl 1056.91512）
全文： 内政部

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