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丁克伟;陈章佑;黄，南京

Rényi发散信息下的稳健均值方差优化问题。 （英语） Zbl 1398.90113号

优化 67，第2期，287-307（2018）.
摘要：本文考虑资产收益率的概率分布为多元正态分布，且不确定均值和协方差受Rényi发散约束控制的稳健均值方差优化问题。我们给出了稳健均值-方差优化问题的闭式解，并发现在均值向量和协方差矩阵分别不确定的情况下，与Rényi发散测度相关的序参数的选择不会影响最优投资组合策略。此外，在均值向量和协方差矩阵均不确定的情况下，我们得到了鲁棒均值方差优化问题的闭式解。我们用一个例子来说明我们的结果的有效性。

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MSC公司：

90立方厘米 随机规划

关键词：

均值-方差优化问题;鲁棒优化;雷尼散度
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\textit{K.-w.Ding}等人，Optimization 67，No.2，287--307（2018；Zbl 1398.90113）
全文： 内政部

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