米查尔·维约拉尔 分数布朗运动驱动线性SDE的Kolmogorov方程和大时间行为。 (英语) Zbl 1099.60040号 申请。数学。,普拉哈 50,第1期,63-81(2005). 摘要:我们考虑一个求解方程的随机过程(X_t^X)\[dX_t^x=AX_t^x\,dt+\Phi\,dB^H_t,\quad x_0^x=x,\]其中\(A\)和\(\Phi\)是实矩阵,\(B^H\)是具有Hurst参数\(H\ in(1/2.1)\)的分数布朗运动。导出了函数(u(t,x)=mathbb E f(x^x_t))的Kolmogorov后向方程,并建立了极限测度解的概率分布的指数收敛性。 MSC公司: 2005年6月60日 随机积分 60 H10型 随机常微分方程(随机分析方面) 关键词:科尔莫戈洛夫反向方程;线性随机方程 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Vyoral},应用。数学。,Praha 50,No.1,63--81(2005;Zbl 1099.60040) 全文: 内政部 欧洲DML 链接 参考文献: [11] 赫斯特:水库长期蓄水的方法。程序。土木工程师学会,第一部分(1956年),519–590。 [12] P.Cheridito,H.Kawaguchi,M.Maejima:分数Ornstein-Uhlenbeck过程。http://www.math.washington.edu/ejpecp/EjpVol8/paper3.abs.html。 [16] D.Nualart,B.Maslowski:分数布朗运动驱动的演化方程。J.功能。分析。出现·Zbl 1027.60060号 [19] E.Lutz:分数Langevin方程。物理学。版本E 64,051106(2001)·Zbl 1308.82050号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。