维克多·格雷罗（Victor M.Guerrero）。 通过惩罚最小二乘法进行时间序列平滑。 （英语） Zbl 1115.62085号 统计概率。莱特。 77，第12期，1225-1234（2007）. 概要：时间序列平滑问题是以比通常更一般的形式处理的。拟议的统计解决方案涉及对时间序列两端的观测值进行隐式调整。由此产生的估计趋势在统计上更加可靠，并提供了对其采样可变性的估计。导出并提出了一个平滑指数，作为选择平滑常数的工具。 引用于5文件 MSC公司： 62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62甲12 多元分析中的估计 关键词：均方误差；平滑度指数；未观察到的组件 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{V.M.Guerrero}，统计概率。莱特。77，第12号，1225--1234（2007；Zbl 1115.62085） 全文： 内政部 参考文献： [1] Bell，W.R.，非平稳时间序列的信号提取，《统计年鉴》。，12, 646-664 (1984) ·Zbl 0542.62081号 [2] Guerrero，V.M.，电力转换支持的时间序列分析，J.Forecasting，12，37-48（1993） [3] 格雷罗，V.M。；Juarez，R。；Poncela，P.，基于统计时间序列方法的数据分级，统计学。普罗巴伯。莱特。，52, 169-175 (2001) ·兹比尔0981.62084 [4] Henderson，R.，《一种新的毕业方法》，Trans。美国精算协会。，25, 29-40 (1924) [5] 霍德里克·R·J。；普雷斯科特，E.C.，《战后美国商业周期：实证研究》，《货币信贷与银行学杂志》，29，1-16（1997） [6] Jewson，S。；彭泽，J.，《估计天气系列趋势：定价衍生品的后果》，非线性动力学与经济研究。，10、3（2006），第9条·Zbl 1260.91262号 [7] Kaiser，R.，Maravall，A.，2001年。衡量经济时间序列中的商业周期。《统计学讲义》，第154卷，施普林格，纽约。；Kaiser，R.，Maravall，A.，2001年。衡量经济时间序列中的商业周期。《统计学讲义》，第154卷，纽约斯普林格·兹比尔0958.91059 [8] 金·R·G。；Rebelo，S.T.，《低频过滤与真实商业周期》，J.Econom。动力学控制，17207-231（1993）·Zbl 0775.90068号 [9] Kitagawa，G.，Gersch，W.，1996年。时间序列的平滑先验分析。统计学讲义，第116卷。纽约州施普林格。；Kitagawa，G.，Gersch，W.，1996年。时间序列的平滑先验分析。统计学讲义，第116卷。纽约州施普林格·Zbl 0853.62069号 [10] 李维斯，J.J。；布莱斯，C.A。；Triggs，C.M。；Small，J.P.，《霍德里克·普雷斯科特过滤了从系列中提取经验循环的一种推广和新程序》，《非线性动力学与经济研究》。，4，1（2000），第1条·Zbl 1079.91559号 [11] Sargent，T.J.，《宏观经济理论》（1979），学术出版社：纽约学术出版社·Zbl 0464.90002号 [12] Theil，H.，《关于回归分析中不完全先验信息的使用》，J.Amer。统计师。协会，58401-414（1963年）·Zbl 0129.11401号 [13] Wahba，G.，1990年。观测数据的样条模型。工业和应用数学学会（SIAM），宾夕法尼亚州费城。；Wahba，G.，1990年。观测数据的样条模型。宾夕法尼亚州费城工业和应用数学学会（SIAM）·Zbl 0813.62001号 [14] Whittaker，E.T.，《关于一种新的毕业方法》，Proc。爱丁堡数学。《社会学杂志》，第41期，第63-75页（1923年） 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。