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什瓦查，雅罗斯拉夫;什伊曼德，米罗斯拉夫

连续离散随机系统的分离非线性状态预测。 （英语） Zbl 1145.93047号

凯贝内提卡 44，第1期，61-74（2008）.
摘要：本文研究具有离散时间测量的非线性连续随机系统的滤波器设计。一般递归解由福克-普朗克方程（FPE）和贝叶斯法则给出。重点是从FPE计算预测条件概率密度函数。FPE的解决方案及其与估计算法的集成是整个递归计算的基石。设计了一种新的可用于FPE的数值格式。在该方案中，采用了基于迎风体积法的分离技术和FPE双曲线和抛物线部分的有限差分方法。与对未分离的FPE应用单个数值方法相比，分离FPE并为每个部分选择合适的数值方法可以获得更好的估计质量。该方法在一些数值例子中进行了说明。

MSC公司：

93E11号机组 随机控制理论中的滤波
93E03型 控制理论中的随机系统（一般）
35B37型 与控制问题相关的PDE（MSC2000）

关键词：

随机系统;状态估计;非线性滤波器;福克-普朗克方程;数值解;有限体积法;有限差分法
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.Švácha}和\textit{M.Šimandl}，凯贝内提卡44号，第1期，第61-74页（2008年；Zbl 1145.93047）
全文： 欧洲DML 链接

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