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杰弗里·普里查德;大卫·J·斯科特。

马尔可夫链经验转移矩阵的特征值。 （英语） Zbl 1052.60016号

J.应用。普罗巴伯。 41A，规范发行。，347-360 (2004).
摘要：本文研究了马尔可夫链的经验转移矩阵的特征值的概率行为，该矩阵具有除1之外的最大模，松散地称为第二特征值。获得了经验转移矩阵非多特征值的中心极限定理。当马尔可夫链实际上是一个独立的观测序列时，确定了第二大特征值的分布，并进行了独立性检验。当马尔可夫链只有两个状态时，更详细地考虑了独立性情况，并给出了一些应用。

引用于1文件

MSC公司：

60英尺05英寸 中心极限和其他弱定理
2005年6月2日 马尔可夫过程：估计；隐马尔可夫模型
62亿02 马尔可夫过程：假设检验

关键词：

马尔可夫链;特征值;随机矩阵
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{G.Pritchard}和\textit{D.J.Scott}，J.Appl。普罗巴伯。41A，347--360（2004；Zbl 1052.60016）
全文： 内政部

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