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法比奥·卡诺瓦;费尔南多·弗雷罗（Fernando J。

估计过度识别、非递归、时变系数的结构向量自回归。 （英语） Zbl 1398.62223号

数量。经济学。 6，第2期，359-384（2015）.
摘要：本文提供了估计结构向量自回归的一般过程。该算法可用于常系数或时变系数模型，在后一种情况下，系数的运动规律可以是线性或非线性的。它可以统一处理识别约束为线性或非线性形式的刚识别（递归或非递归）或过度识别系统。

引用于8文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

时变系数结构VAR模型;Metropolis算法;识别限制;货币传导机制

软件：

bvarsv型
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{F.Canova}和\textit{F.J.Pérez Forero}，Quant。经济学。6，第2号，359--384（2015；Zbl 1398.62223）
全文： 内政部

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