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高向宇;刘毅;王燕霞;杨洪福;杨茂松

具有局部Hölder扩散系数的非线性开关扩散系统的Tamed-Euler方法。 （英语） Zbl 1498.65069号

混沌孤子分形 151，文章ID 111224，16 p.（2021）.
摘要：众所周知，带有马尔可夫变换的随机微分方程，其中包含的项不具有Lipschitz连续性，例如（alpha\in[0,1/2）中的（|u|^{1/2+\alpha}）\)在金融、生物等许多领域都有很大的实用价值。本文在漂移系数满足局部Lipschitz条件，扩散系数满足局部Hölder连续条件的情况下，针对马尔可夫链调制的切换扩散系统，发展了驯化的Euler-Maruyama格式。此外，我们还得到了数值算法在时间（T）和时间区间（[0，T]\）上的收敛速度。最后我们给出了数值实验来说明理论结果。

引用于1文件

MSC公司：

65H10型 方程组解的数值计算
60J22型 马尔可夫链中的计算方法
60J27型 离散状态空间上的连续时间马尔可夫过程
60J60型 扩散过程

关键词：

随机切换系统;局部Hölder连续;驯服的欧拉-马鲁亚马计划;强收敛速度
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{X.Gao}等人，混沌孤子分形151，文章ID 111224，16 p.（2021；Zbl 1498.65069）
全文： 内政部

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