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任勇;王军;胡兰英

由G-布朗运动驱动的多值随机微分方程及相关的随机控制问题。 （英语） Zbl 1367.93721号

国际J.控制 90，第5期，1132-1154（2017）.
摘要：本文利用Yosida逼近方法证明了一类由（G）-布朗运动（MSDEG）驱动的多值随机微分方程解的存在唯一性。此外，我们建立了随机控制问题的最优性原理，并证明了控制问题的值函数是一类非线性偏微分变分不等式的唯一粘性解。

引用于13文件

MSC公司：

93E20型 最优随机控制
60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
90立方厘米 动态编程
第49页第25页 最优控制和微分对策中Hamilton-Jacobi方程的粘性解

关键词：

多值随机微分方程;\（G\）-布朗运动;最优控制;HJB系统;变分不等式
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Y.Ren}等人，国际期刊控制90，第5期，1132--1154（2017；Zbl 1367.93721）
全文： 内政部

参考文献：

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