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休·班尼斯特;贝尼亚明·戈迪斯;佩涅夫，斯皮里登;吴伟

多周期均值-标准差时间一致投资组合选择。 （英语） Zbl 1372.93216号

Automatica公司 73, 15-26 (2016).
摘要：我们研究了一个多周期投资组合选择问题，其中使用单周期均值-标准差准则来构造一个可分离的多周期选择准则。利用这个准则，我们得到了一个依赖于投资者风险偏好选择方案的闭式最优策略。因此，我们开发了一个多周期投资组合选择方案。在这样做的过程中，我们从其他现有结果中采用了伪动态规划原理。该分析仅在风险资产市场中进行，然而，我们允许市场转型以及中间现金注入和流出。

引用于6文件

MSC公司：

93E20型 最优随机控制
49升20 最优控制与微分对策中的动态规划
91G10型 投资组合理论
91G80型 其他理论的金融应用

关键词：

离散时间;动态规划;时间一致性;平均标准偏差;非自筹资金
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{H.Bannister}等人，Automatica 73，15-26（2016；Zbl 1372.93216）
全文： 内政部

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