×

银行业的运筹学和人工智能方法。 (英语) Zbl 07633817号

摘要:银行业是应用运筹学(OR)和人工智能(AI)方法进行实证和方法研究的热门话题。本文对过去十年来银行业基于OR和AI的研究进行了全面、结构化的文献调查。本文回顾了本研究的主要主题,包括银行效率、风险评估、银行绩效、并购、银行监管、客户相关研究以及银行业的金融科技。调查结果全面揭示了OR和AI方法对银行业的贡献。最后,根据调查结果,我们提出了未来研究的几个研究方向,包括新兴主题和方法。

MSC公司:

90亿xx 运筹学与管理科学
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部

参考文献:

[1] Abellán,J。;Castellano,J.G.,《信用评分集成方法中基本分类器的比较研究》,《应用专家系统》,73,1-10(2017)
[2] Abdou,H.A。;密特拉,S。;弗莱,J。;Elamer,A.A.,《两阶段评分模型会减轻银行坏账风险吗?》?,专家系统与应用,128,1-13(2019)
[3] Ackoff,R.L.,《运筹学的未来已逝》,运筹学学会杂志,30,2,93-104(1979)
[4] 阿夫沙里安,M。;Bogetoft,P.,《识别性能卓越的生产装置》,《欧洲运筹学杂志》,287,3,1191-1194(2020)·Zbl 1487.90346号
[5] 阿夫沙里安,M。;安,H。;Thanasoulis,E.,《面向不同分权程度组织单位的基于前沿的激励体系》,《欧洲运筹学杂志》,275,1,224-237(2019)·Zbl 1430.90309号
[6] 阿里。G。;Akçay,Y。;Sayman,S。;耶尔马兹,E。;Özçelik,M.H.,《投资组合优化中具有双赢视角的交叉销售投资产品》,运筹学,65,1,55-74(2017)·Zbl 1414.91326号
[7] Akkoç,S.,《传统技术、神经网络和用于信用评分分析的三阶段混合自适应神经模糊推理系统(ANFIS)模型的实证比较:土耳其信用卡数据案例》,《欧洲运筹学杂志》,222168-178(2012)
[8] Al-Khasawneh,J.A.,《合并银行的配对X效率组合:第五次合并浪潮的分析》,《定量财务与会计评论》,41,1,1-28(2013)
[9] Al-Shammari,M。;Mili,M.,巴林王国客户银行选择决策的模糊层次分析模型,运筹学,1-18(2019)
[10] Ala'raj,M。;Abbod,M.F.,分类器共识系统信用评分方法,基于知识的系统,104,89-105(2016)
[11] 阿尔巴内塞,C。;Crépey,S。;Hoskinson,R。;Saadeddine,B.,《来自资产负债表的XVA分析》,《定量金融》,21,1,99-123(2021)·Zbl 1479.91387号
[12] 阿明·G·R。;Al-Muharrami,S。;Toloo,M.,合并中目标设定的组合目标规划和逆向DEA方法,应用专家系统,115,412-417(2019)
[13] 雄激素。;Doumpos,M。;帕尔达洛斯,P.M。;Zopounidis,C.,《金融服务中的计算方法和数据分析:文献综述》,《运筹学学会杂志》,70,101581-1599(2019)
[14] 安吉纳,D。;Demirguc-Kunt,A。;Huizinga,H。;马凯,《银行公司治理与金融稳定》,《金融经济学杂志》,第130、2、327-346页(2018年)
[15] 阿萨夫,A.G。;巴罗斯,C.P。;Matousek,R.,《沙特银行的技术效率,应用专家系统》,38,5,5781-5786(2011)
[16] 阿斯米尔德,M。;Zhu,M.,金融危机期间银行效率评估中极值权重的控制,《欧洲运筹学杂志》,251,3,999-1015(2016)·兹比尔1346.91268
[17] Athey,S。;Imbens,G.W.,《经济学家应该了解的机器学习方法》,《经济学年度评论》,第11期,第1685-725页(2019年)
[18] 阿扎德,A。;萨贝里,M。;Jiryaei,Z.,《用于预测和优化大型银行复杂人员属性的智能决策支持系统》,《应用专家系统》,39,16,12358-12370(2012)
[19] 阿兹米,W。;哈桑,M.K。;R.休斯顿。;Karim,M.S.,《ESG活动与银行绩效:新兴经济体的国际证据》,《国际金融市场、机构与货币杂志》,第70期,第101277条,pp.(2021)
[20] Azevedo,A.R.S。;Ferreira,F.A.,《使用模糊认知映射分析道德银行实践背后的动态》,运筹学,19,3,679-700(2019)
[21] Bachman,C.W.,数据结构图,ACM SIGMIS数据库:信息系统进步数据库,1,2,4-10(1969)
[22] Bahaj,S。;Malherbe,F.,《强制安全效应:更高的资本要求如何增加银行贷款》,《金融杂志》,75,6,3013-3053(2020)
[23] 巴罗斯,C.P。;马纳吉,S。;Matousek,R.,《日本银行的技术效率:具有不良输出的非径向定向绩效测量》,Omega,40,1,1-8(2012)
[24] 巴思·J·R。;林,C。;马云(Ma,Y.)。;Seade,J。;Song,F.M.,银行监管、监督和监控是提高还是阻碍银行效率?,《银行与金融杂志》,37,8,2879-2892(2013)
[25] 巴蒂斯顿,S。;曼德尔,A。;莫纳斯特罗,I。;Schütze,F。;Visentin,G.,《金融系统的气候压力测试》,《自然气候变化》,7,4,283-288(2017)
[26] 巴蒂斯顿,S。;Dafermos,Y。;Monasterolo,I.,《气候风险与金融稳定》,《金融稳定杂志》,第100867页,(2021年)
[27] 巴尼·哈尼,D。;Khasawneh,M.,分类问题的递归广义回归神经网络(R-GRNN)预言器,应用专家系统,135,273-286(2019)
[28] 贝克,H。;Dunke,F。;Nickel,S.,《不确定性下多阶段优化的结构审查:从理论和实践中调整概念》,Omega,96,第102080条,pp.(2020)
[29] Behr,A.,稳健银行效率分数估计的分位数回归,《欧洲运筹学杂志》,200,2568-581(2010)·Zbl 1177.91142号
[30] 贝洛蒂,T。;马图塞克,R。;Stewart,C.,《比较支持向量机和有序选择模型对国际银行评级预测的注释》,《决策支持系统》,51,3,682-687(2011)
[31] Bertsimas,D。;Dunn,J.,最优分类树,机器学习,106,71039-1082(2017)·Zbl 1455.68159号
[32] 伯奇,C。;船体I。;齐,Y。;Zhang,X.,《银行不当行为与网络借贷》,《银行与金融杂志》,116,文章105822页(2020)
[33] Beutel,J。;列表,S。;von Schweinitz,G.,机器学习能帮助我们预测银行危机吗?,《金融稳定杂志》,第45期,第100693条,pp.(2019)
[34] Bonabeau,E.,《基于代理的建模:模拟人类系统的方法和技术》,《国家科学院学报》,99,增刊37280-7287(2002)
[35] Boloori,F。;Pourmahmoud,J.,《银行分行效率测量的改良SBM-NDEA方法》,《运营研究》,16,2,301-326(2016)
[36] Bou-Hamad,I。;Anouze,A.L。;Larocque,D.,《数据包络分析的综合方法和提高效率评估的广义线性混合模型》,《运筹学年鉴》,253,1,77-95(2017)·Zbl 1398.90062号
[37] Boussemart,J.-P。;Leleu,H。;沈,Z。;瓦丹扬,M。;Zhu,N.,《将银行绩效分解为经济和信贷风险效率》,《欧洲运筹学杂志》,277,2719-726(2019)·Zbl 1430.90313号
[38] Breiman,L.,打包预测,机器学习,24,2,123-140(1996)·Zbl 0858.68080号
[39] Breiman,L.,《随机森林,机器学习》,45,1,5-32(2001)·Zbl 1007.68152号
[40] 布洛克,W.A。;霍姆斯,C.H.,《通向随机性的理性路径》,《计量经济学:计量经济学社会杂志》,1059-1095(1997)·Zbl 0898.90042号
[41] Buchak,G。;马特沃斯,G。;Piskorski,T。;Seru,A.,《金融科技、监管套利和影子银行的兴起》,《金融经济学杂志》,第130、3、453-483页(2018年)
[42] 邦内尔,L。;Osei-Byson,K.M。;Yoon,V.Y.,《FinPathlight:旨在提高消费者财务能力的多代理推荐系统框架》,《决策支持系统》,第134页,第113306条,pp.(2020)
[43] Butaru,F。;陈,Q。;B.克拉克。;达斯,S。;Lo,A.W。;Siddique,A.,《信用卡行业的风险和风险管理》,《银行与金融杂志》,72218-239(2016)
[44] Cabello,J.G.,《分行现金持有管理的未来:新马尔可夫链》,《欧洲运筹学杂志》,259,2789-799(2017)·兹比尔1395.91486
[45] 卡拉布雷斯,R。;Degl’Innocenti,M.(因诺琴蒂医学博士)。;Osmetti,S.A.,《TARP-CPP对美国银行业的有效性:基于copula的新方法》,《欧洲运筹学杂志》,256,3,1029-1037(2017)·Zbl 1395.91484号
[46] Calimani,S.,加利福尼亚州。;Hałaj,G。;Żochowski,D.,《银行和资产管理人系统中的模拟火灾销售》,《银行与金融杂志》,第105707页,第(2019)款
[47] 曹,L。;杨琼。;Yu,P.S.,《FinTech中的数据科学和人工智能:概述》,《国际数据科学与分析杂志》,第12、2、81-99页(2021年)
[48] 卡莫纳,P。;气候,F。;Momparler,A.,《预测美国银行业的失败:一种极端梯度推进方法》,《国际经济与金融评论》,61304-323(2019)
[49] Carrizosa,E。;格雷罗,V。;罗梅罗·莫拉莱斯,D。;Satorra,A.,《通过数学优化提高因子分析的可解释性》,多变量行为研究,55,5,748-762(2020)
[50] Carrizosa,E。;Kurishchenko,K。;A.玛丽恩。;Morales,D.R.,通过原型优化解释集群,Omega,107,文章102543 pp.(2022)
[51] 卡扎尔斯,C。;弗洛伦斯,J.P。;Simar,L.,《非参数前沿估计:稳健方法》,《计量经济学杂志》,106,1,1-25(2002)·Zbl 1051.62116号
[52] 钱伯斯,R.G。;钟,Y。;Färe,R.,《利润、方向距离函数和神经网络效率》,《优化理论与应用杂志》,98,2,351-364(1998)·Zbl 0909.90040号
[53] 查尔斯五世。;阿帕里西奥,J。;Zhu,J.,决策单元维度的诅咒:提高数据包络分析区分能力的简单方法,《欧洲运筹学杂志》,279,3,929-940(2019)·Zbl 1430.90316号
[54] Chehrazi,N。;Glynn,P.W。;韦伯,T.A.,《动态信用收集优化》,《管理科学》,65,6,2737-2769(2019)
[55] Chen,T。;Guestrin,C.,Xgboost:一个可扩展的树增强系统,(第22届ACM SIGKDD知识发现和数据挖掘国际会议论文集(2016)),785-794
[56] 陈先生,你认识你的顾客吗?基于机器学习的银行风险评估,应用软件计算,86,第105779页,(2020)
[57] 陈,C。;库克,W.D。;伊曼尼拉德·R。;Zhu,J.,《平衡公平与效率:非均质环境中弱势单位的绩效评估》,《欧洲运筹学杂志》,287,3,1003-1013(2020)·兹比尔1487.90357
[58] 陈,Y。;库克,W.D。;Zhu,J.,《推导两阶段过程的DEA边界》,《欧洲运筹学杂志》,202,1138-142(2010)·Zbl 1173.90418号
[59] 陈,Y。;李毅。;Liang,L。;Salo,A。;Wu,H.,基于松弛度的两阶段过程中的前沿预测和效率分解,《欧洲运筹学杂志》,250,2544-554(2016)·Zbl 1346.90418号
[60] 陈,C。;Lin,K。;鲁丁,C。;Shaposhnik,Y。;王,S。;Wang,T.,《金融借贷可解释性的整体方法:模型、可视化和概要解释》,决策支持系统,152,第113647页,(2022)
[61] Chiussi,A。;奥利斯,C。;Roberti,R。;Dullaert,W.,《不同人口覆盖要求下的ATM现金补充》,运筹学学会杂志,1-19(2020)
[62] Chortareas,G.E。;Girardone,C。;Ventouri,A.,《银行监管与效率:来自欧盟的证据》,《金融稳定杂志》,第8、4、292-302页(2012年)
[63] Chun,S.Y。;Lejeune,M.A.,《基于风险的贷款定价:边际风险贡献的投资组合优化方法》,《管理科学》,66,8,3735-3753(2020)
[64] Chu,J。;吴杰。;Chu,C。;Zhang,T.,《两阶段系统中基于DEA的固定成本分配:领导者-允许者和满意度谈判博弈方法》,Omega,94,第102054页,(2020)
[65] 科尔特斯,C。;Vapnik,V.,支持向量网络,机器学习,20,3,273-297(1995)·Zbl 0831.68098号
[66] Crafa,S.,《金融网络分析中从基于代理的建模到基于参与者的反应系统》,《经济互动与协调杂志》,1-25(2019)
[67] Daraio,C。;Simar,L.,《定向距离及其稳健版本:计算和测试问题》,《欧洲运筹学杂志》,237,1,358-369(2014)
[68] Degl’Innocenti,M。;Kourtzidis,S.A。;塞维奇,Z。;Tzeremes,N.G.,《金融危机期间欧盟的银行生产率增长和趋同》,《银行与金融杂志》,75,184-199(2017)
[69] Demirguc-kunt,A。;Detragiache,E。;Merrouche,O.,《银行资本:金融危机的教训》,《货币、信贷与银行杂志》,45,6,1147-1164(2013)
[70] Denstad,A。;尤松德,E。;Christiansen,M。;Hvattum,L.M。;Tirado,G.,战略ATM网络重新设计问题的多目标优化,运筹学年鉴,1-27(2019)
[71] Dietvorst,B.J。;Simmons,J.P。;Massey,C.,克服算法厌恶:如果人们可以(甚至稍微)修改算法,他们就会使用不完美的算法,管理科学,64,31155-1170(2018)
[72] Dincer,H。;美国哈西奥格鲁。;Tatoglu,E。;Delen,D.,《开发混合分析方法以衡量存款银行的效率》,《商业研究杂志》,104,131-145(2019)
[73] 丁,J。;Dong,W。;Liang,L。;Zhu,J.,基于数据包络分析的共享资源多部门组织的目标一致性分析,《欧洲运筹学杂志》,263,31961-973(2017)·Zbl 1380.90137号
[74] Doumpos,M。;Zopounidis,C.,《金融中的多准则分析》(2014),Springer:Springer New York·Zbl 1325.91001号
[75] 杜,K。;沃辛顿,A.C。;Zelenyuk,V.,《面板数据的数据包络分析、截断回归和双自举及其在中国银行业中的应用》,《欧洲运筹学杂志》,265,2748-764(2018)·Zbl 1374.90436号
[76] 杜曼,E。;Ekinci,Y。;Tanáverdi,A.,《比较数据库营销的替代分类器:不平衡数据集的情况》,《专家系统与应用》,39,1,48-53(2012)
[77] 杜兰德,P。;Le Quang,G.,银行到基础!《为什么银行监管应关注股权》,《欧洲运筹学杂志》(2021)·Zbl 1506.91175号
[78] Díelihodíić,A。;Đonko,D。;Kevrić,J.,基于bagging神经网络的改进信用评分模型,《国际信息技术与决策杂志》,17,06,1725-1741(2018)
[79] Ekinci,Y。;塞族,N。;Duman,E.,需求不确定性下的最佳ATM补充政策,运筹学,1-31(2019)
[80] 埃尔多安,B.E。;奥佐-阿奎兹,S。;Ataš,P.K.,《面板数据的新方法:加权功能边际SVM模型集合》,信息科学(2019)
[81] Eskelinen,J.,《零售银行数据包络分析的变量选择技术比较》,《欧洲运筹学杂志》,259,2778-788(2017)·Zbl 1394.90339号
[82] Eskelinen,J。;Halme,M。;Kallio,M.,《使用扩展价值效率分析进行银行分行销售评估》,《欧洲运筹学杂志》,232,3,654-663(2014)·Zbl 1305.90440号
[83] 票价,R。;Lovell,K.C.,《衡量生产的技术效率》,《经济理论杂志》,19,1,150-162(1978)·Zbl 0398.90012号
[84] 法夸德,M.A.H。;拉维,V。;Raju,S.B.,使用可理解的支持向量机进行Churn预测:分析CRM应用,应用软计算,19,31-40(2014)
[85] Farrell,M.J.,《生产效率的测量》,《皇家统计学会期刊A辑(综述)》,第120、3、253-281页(1957年)
[86] Feki,A。;Ishak,A.B.(伊沙克,A.B.)。;Feki,S.,《使用贝叶斯和多类支持向量机方法的特征选择:银行风险预测的应用》,《应用专家系统》,39,3,3087-3099(2012)
[87] 冯·G。;Wang,C.,《为什么欧洲银行的利润低于美国银行:分解方法》,《银行与金融杂志》,90,1-16(2018)
[88] 医学博士费蒂。;Pasiouras,F.,《利用运筹学和人工智能技术评估银行效率和绩效:一项调查》,《欧洲运筹学杂志》,204,2,189-198(2010)·Zbl 1178.90228号
[89] Fernandes,F.D.S。;斯塔西纳基斯,C。;Bardarova,V.,《两阶段DEA回归:在银行效率和金融发展中的应用》,《应用专家系统》,96,284-301(2018)
[90] Feuerriegel,S。;Gordon,J.,《基于新闻的宏观经济指标预测:可解释预测的语义路径模型》,《欧洲运筹学杂志》,272,1,162-175(2019)·Zbl 1403.91273号
[91] Finlay,S.,《多分类器体系结构及其在信用风险评估中的应用》,《欧洲运筹学杂志》,210,2,368-378(2011)
[92] 菲茨帕特里克,T。;Mues,C.,贷款人如何繁荣?比较机器学习方法以确定可盈利的对等贷款投资,《欧洲运筹学杂志》,294,2711-722(2021)·Zbl 1487.91146号
[93] 福吉恩,A.F。;Migliardo,C.,《合作银行的困境预测:资产质量的作用》,《国际预测杂志》,34,4,678-695(2018)
[94] 弗里德·G。;Busch,T。;Bassen,A.,《ESG与财务绩效:2000多项实证研究的综合证据》,《可持续金融与投资杂志》,第5期,第4期,第210-233页(2015年)
[95] Fujii,H。;马纳吉,S。;马图塞克,R。;Rughoo,A.,《欧盟国家的银行效率、生产率和趋同:加权罗素方向距离模型》,《欧洲金融杂志》,24,2,135-156(2018)
[96] 福山,H。;Matousek,R.,《银行生产背景下的Nerlovian收入低效率:来自新金银行的证据》,《欧洲运筹学杂志》,271,1317-330(2018)·Zbl 1403.90411号
[97] 福山,H。;马图塞克,R。;Tzeremes,N.G.,《银行生产中的最小距离效率测量:定向松弛效率方法》,运筹学学会杂志,1-13(2021)
[98] 保险丝,A。;普洛瑟,M。;施纳贝尔,P。;Vickery,J.,《技术在抵押贷款中的作用》,《金融研究评论》,32,5,1854-1899(2019)
[99] García-Palomares,美国。;Manzanilla-Salazar,O.,构建具有先验精度的分段非线性二进制分类器的新型线性规划方法,决策支持系统,52,3,717-728(2012)
[100] 甘贝拉,C。;B.加达。;Naoum-Sawaya,J.,《机器学习的优化问题:一项调查》,《欧洲运筹学杂志》,290,3807-828(2021)·Zbl 1487.90004号
[101] Georg,C.P.,银行间网络结构对传染和常见冲击的影响,《银行与金融杂志》,37,7,2216-2228(2013)
[102] 吉尔平,L.H。;鲍·D。;袁伯忠。;Bajwa,A。;斯佩克特,M。;Kagal,L.,解释性解释:机器学习的可解释性概述,(2018年IEEE第五届数据科学和高级分析国际会议(DSAA)(2018),IEEE),80-89
[103] 戈加斯,P。;Papadimitriou,T。;Agrapetidou,A.,《预测银行倒闭和压力测试:机器学习方法》,《国际预测杂志》,34,3,440-455(2018)
[104] Gómez,J.A。;阿雷瓦洛,J。;帕雷德斯,R。;Nin,J.,卡支付欺诈评分的端到端神经网络架构,模式识别信函,105,175-181(2018)
[105] 古德费罗,I。;麦克丹尼尔,P。;Papernot,N.,《使机器学习对对抗性输入具有鲁棒性》,《ACM通信》,61,7,56-66(2018)
[106] 格里戈鲁迪斯,E。;Tsitsiridi,E。;Zopounidis,C.,《联系客户满意度、员工评估和业务绩效:银行业的评估方法》,《运营研究年鉴》,205,1,5-27(2013)·Zbl 1269.90051号
[107] 顾S。;凯利,B。;Xiu,D.,通过机器学习的实证资产定价,《金融研究评论》,33,5,2223-2273(2020)
[108] 北卡罗来纳州圭尔皮纳。;Pachamanova,D.,《时变投资机会下资产负债管理的稳健优化方法》,《银行与金融杂志》,37,6,2031-2041(2013)
[109] 古普塔,A。;王,R。;Lu,Y.,使用或有可转换债务解决系统风险——网络分析,《欧洲运筹学杂志》,290,1,263-277(2020)·Zbl 1487.91153号
[110] Gunnarsson,B.R。;Vanden Broucke,S。;Baesens,B。;奥斯卡尔斯多蒂尔,M。;Lemahieu,W.,《信用评分深度学习:做还是不做?》?,欧洲运筹学杂志,295,1,292-305(2021)·Zbl 1487.91147号
[111] 盖恩特,O。;曼祖克,I。;Pu,J.,《加速股份回购和其他回购计划:神经网络能带来什么》,《定量金融》,20,8,1389-1404(2020)·Zbl 1454.91287号
[112] Hand,D.J。;Adams,N.M.,《信用记分卡评估中的选择偏差》,《运筹学学会杂志》,65,3,408-415(2014)
[113] 哈尔科斯,G.E。;马图塞克,R。;Tzeremes,N.G.,《从可能的并购中预先评估技术效率收益:来自日本区域银行的证据》,《定量金融与会计评论》,46,1,47-77(2016)
[114] Hasannasab,M。;Margaritis,D。;罗斯迪,I。;Rouse,P.,双曲效率测量:圆锥规划方法,《欧洲运筹学杂志》,278,2401-409(2019)·Zbl 1430.90405号
[115] 亨利克斯,I.C。;Sobreiro,V.A。;木村,H。;Mariano,E.B.,《银行的两阶段DEA:术语争议和未来方向》,《应用专家系统》,161(2020)
[116] 赫尔墨斯,N。;Meesters,A.,《金融自由化、金融监管和银行效率:多国分析》,应用经济学,47,21,2154-2172(2015)
[117] 海丁格,D。;Gatzert,N.,《声誉风险管理的意识、决定因素和价值:来自银行和保险业的经验证据》,《银行与金融杂志》,91,106-118(2018)
[118] 霍罗德,D。;Lewis,H.F.,《解决存款困境:一种新的DEA银行效率模型》,《银行与金融杂志》,35,11,2801-2810(2011)
[119] 肖,B。;Chern,C.C。;Chiu,C.R.,数据包络分析中基于熵的加权Russell测度的性能评估,应用专家系统,38,8,9965-9972(2011)
[120] Ioannidis,C。;Pasiouras,F。;Zopounidis,C.,《利用分类技术评估银行稳健性》,Omega,38,5,345-357(2010)
[121] Jagtiani,J。;Lemieux,C.,《替代数据和机器学习在金融科技借贷中的作用:来自借贷俱乐部消费者平台的证据》,《财务管理》,第48、4、1009-1029页(2019年)
[122] 约旦医学院。;Mitchell,T.M.,《机器学习:趋势、观点和前景》,《科学》,349,6245,255-260(2015)·Zbl 1355.68227号
[123] Juo,J.C。;Fu,T.T。;Yu,M.M。;Lin,Y.H.,《非径向利润表现:对台湾银行的应用》,Omega,65,111-121(2016)
[124] Kaffash,S。;Marra,M.,《金融服务中的数据包络分析:银行、保险公司和货币市场基金的引文网络分析》,《运营研究年鉴》,253,1,307-344(2017)·Zbl 1406.91001号
[125] 高,C。;Liu,S.T.,具有相关数据的生产单位随机效率度量,《欧洲运筹学杂志》,273,1,278-287(2019)·Zbl 1403.90510号
[126] 卡兰,D。;McConnell,M。;Mullainathan,S。;Zinman,J.,《进入思维的顶端:提醒如何增加储蓄》,《管理科学》,第62、12、3393-3411页(2016年)
[127] Kevork,I.S.公司。;彭格,J。;Tzeremes,P。;Tzeremes,N.G.,《使用概率方向估计Malmquist生产率指数》。距离:欧洲银行业的应用,《欧洲运筹学杂志》,261,31125-1140(2017)·Zbl 1403.91380号
[128] Ke,G。;孟,Q。;Finley,T。;Wang,T。;Chen,W。;马伟(Ma,W.)。;Liu,T.Y.,Lightgbm:高效梯度增强决策树,神经信息处理系统进展,30(2017)
[129] Kim,B。;Park,J。;Suh,J.,《人工智能决策支持中的透明度和问责制:文本信息卷积神经网络的解释和可视化》,决策支持系统,134,第113302条,pp.(2020)
[130] Kohonen,T.,《自组织映射》,IEEE学报,78,9,1464-1480(1990)
[131] Kolari,J.W。;L.ópez-Iturriaga,F.J。;Sanz,I.P.,《预测欧洲银行压力测试:适者生存》,《全球金融杂志》,39,44-57(2019)
[132] Kourtzidis,S.A。;马图塞克,R。;Tzeremes,N.G.,《网络模型中的生产率增长:金融危机期间银行业的应用》,《运筹学学会杂志》,70,1111-124(2019)
[133] 寇,G。;阿克德尼兹。O。;Dinçer,H。;Yüksel,S.,《金融科技对欧洲银行的投资:混合IT2模糊多维决策方法》,《金融创新》,第7期,第1期,第1-28页(2021年)
[134] Köster,H。;Pelster,M.,《金融处罚与银行绩效》,《银行与金融杂志》,79,57-73(2017)
[135] Kriebel,J。;Stitz,L.,利用深度学习从用户生成的文本对点对点借贷进行信用违约预测,《欧洲运筹学杂志》(2021)·Zbl 1507.91230号
[136] Kuntz,L。;Scholtes,S.,《衡量实证效率估值的稳健性》,《管理科学》,46,6,807-823(2000)·Zbl 1231.90405号
[137] Kwon,H.B。;Lee,J.,《美国大型银行的两阶段生产建模:DEA-神经网络方法》,《应用专家系统》,42,19,6758-6766(2015)
[138] Kwon,H.B。;Lee,J。;White Davis,K.N.,《带多变量的两阶段生产过程的神经网络建模:高于平均性能的预测分析》,《应用专家系统》,100,120-130(2018)
[139] Ladley,D.,《银行间市场的传染和风险分担》,《经济动态与控制杂志》,37,7,1384-1400(2013)·兹比尔1402.91850
[140] Lázaro,J.L。;Jiménez,Á。B。;武田,A.,《通过耦合机器学习和稳健优化改进银行分行现金物流》,《应用专家系统》,92,236-255(2018)
[141] 阿迪·扬斯基,P。;Żbikowski,K。;Gawrysik,P.,《利用深度学习和随机森林在零售银行业开展直接营销活动》,《应用专家系统》,134,28-35(2019)
[142] Larrain,H。;科埃略,L.C。;Cataldo,A.,用于管理自动取款机库存和现金分配的可变MIP邻域下降算法,计算机与运营研究,85,22-31(2017)·Zbl 1458.90024号
[143] LeCun,Y.,《概括与网络设计策略》,《透视中的连接主义》,第19期,第143-155页(1989年)
[144] 莱斯曼,S。;Seow,H.V。;Baesens,B。;Thomas,C.L.,《信用评分的标杆先进分类算法:十年更新》,《欧洲运筹学杂志》,247,1,124-136(2015)·Zbl 1346.90835号
[145] 列佩特尤克,V。;马利亚尔,L。;《当美国感冒时,加拿大打喷嚏:深度学习讲述的低限故事》,《经济动态与控制杂志》,117,第103926页,(2020年)·Zbl 1517.91128号
[146] 李,F。;朱,Q。;Chen,Z.,在具有两阶段网络结构的决策单元中分配固定成本,Omega,83,139-154(2019)
[147] 李,F。;朱,Q。;Liang,L.,基于DEA-game交叉效率方法分配固定成本,应用专家系统,96,196-207(2018)
[148] Lin,Y.H。;Fu,T.T。;Chen,C.L。;Juo,J.C.,非径向成本Luenberger生产率指标,《欧洲运筹学杂志》,256,2,629-639(2017)·Zbl 1394.90354号
[149] 刘,A。;Paddrik,M。;Yang,S.Y。;Zhang,X.,《银行间传染:基于代理的内生网络模型方法》,《银行与金融杂志》,第112期,第105191页(2020年)
[150] 刘,X。;Sun,J。;杨,F。;Wu,J.,所有权结构如何影响银行存款和贷款效率:中国商业银行的实证分析,《运营研究年鉴》,290,1983-1008(2020)·Zbl 1447.91189号
[151] Liu,J.S。;吕丽英。;卢,W.M。;Lin,B.J.,《DEA应用调查》,Omega,41,5,893-902(2013)
[152] L.ópez Iturriaga,F.J。;Sanz,I.P.,《使用神经网络进行破产可视化和预测:美国商业银行研究》,《应用专家系统》,42,6,2857-2869(2015)
[153] 洛特曼,G。;布朗,I。;Martens,D。;Mues,C.等人。;Baesens,B.,《违约损失建模的基准回归算法》,《国际预测杂志》,第28、1、161-170页(2012年)
[154] Lozano,S.,《针对具有不良输出的一般网络的基于Slacks的低效率方法:银行业应用》,Omega,60,73-84(2016)
[155] 伦德伯格,S.M。;Lee,S.I.,《解释模型预测的统一方法》,《神经信息处理系统进展》,30(2017)
[156] 伦德伯格,S.M。;埃里昂,G。;陈,H。;DeGrave,A。;普鲁特金,J.M。;奈尔,B。;Lee,S.I.,《利用可解释的人工智能对树木从局部解释到全球理解》,《自然机器智能》,第2、1、56-67页(2020年)
[157] 马尔多纳多,S。;布拉沃,C。;López,J。;Pérez,J.,信用评分中基于利润的特征选择和SVM分类的集成框架,决策支持系统,104,113-121(2017)
[158] Manthoulis,G。;Doumpos,M。;Zopounidis,C。;Galariotis,E.,《银行破产预测的有序分类框架:美国银行的方法和经验证据》,《欧洲运筹学杂志》,282,2786-801(2020)
[159] 马图塞克,R。;Tzeremes,N.G.,《CEO薪酬与银行效率:条件非参数边界的应用》,《欧洲运筹学杂志》,251,1,264-273(2016)
[160] 北卡罗来纳州大都会。;罗森布鲁斯,A.W。;罗森布鲁思,M.N。;出纳员,A.H。;特勒,E.,用快速计算机器计算状态方程,化学物理杂志,21,6,1087-1092(1953)·Zbl 1431.65006号
[161] Metawa,N。;哈桑,M.K。;Elhoseny,M.,基于遗传算法的银行贷款决策优化模型,应用专家系统,80,75-82(2017)
[162] Michaelides,P.G。;例如Tsionas。;Vouldis,A.T。;Konstantakis,K.N.,《任意成本函数的全球近似:贝叶斯方法在美国银行业中的应用》,《欧洲运筹学杂志》,241,1,148-160(2015)·Zbl 1338.62192号
[163] Mizgier,K.J。;Wimmer,M.,《将单一和多重损失纳入运营风险:多期视角》,《运营研究学会杂志》,69,3,358-371(2018)
[164] 莫罗,S。;科尔特斯,P。;Rita,P.,《银行业商业智能:2002年至2013年使用文本挖掘和潜在Dirichlet分配的文献分析》,《应用专家系统》,42,3,1314-1323(2015)
[165] 蒙蒂贝尔,G。;von Winterfeldt,D.,《决策和风险分析中的认知和动机偏见》,风险分析,35,7,1230-1251(2015)
[166] Mulvey,J.M。;Erkan,H.G.,将CVaR应用于金融公司的去中心化风险管理,《银行与金融杂志》,30,2,627-644(2006)
[167] Mukuddem-Petersen,J。;Petersen,M.A.,优化银行业的资产和资本充足率管理,优化理论与应用杂志,137,1205-230(2008)·Zbl 1141.91020号
[168] Nguyen,D.D。;哈根多夫,J。;Eshraghi,A.,银行董事会能防止不当行为吗?,《金融评论》,20,1,1-36(2016)
[169] Oreski,S。;Oreski,D。;Oreski,G.,《带有遗传算法和人工神经网络的混合系统及其在零售信贷风险评估中的应用》,《具有应用的专家系统》,39,16,12605-12617(2012)
[170] Oreski,S。;Oreski,G.,信贷风险评估中基于遗传算法的特征选择启发式算法,应用专家系统,41,4,2052-2064(2014)
[171] 口语,B。;Emekligil,E。;阿尔斯兰,S。;Eryiǧit,G.,从文本密集型和视觉丰富的银行文档中提取信息,信息处理与管理,57,6,第102361条,pp.(2020)
[172] Papadimitri,P。;Pasiouras,F。;佩切托,G。;Wohlschlegel,A.,政治影响是否扭曲了银行监管?《来自美国的证据》,《金融稳定杂志》,第53期,第100835页(2021年)
[173] 帕拉迪,J.C。;Zhu,H.,《利用数据包络分析对银行分行效率和绩效研究的调查》,Omega,41,1,61-79(2013)
[174] 帕拉迪,J.C。;Rouatt,S。;Zhu,H.,使用数据包络分析对银行分行效率的两阶段评估,Omega,39,1,99-109(2011)
[175] Pastor,J.T。;Ruiz,J.L。;Sirvent,I.,《增强的DEA-Russell图效率测量》,《欧洲运筹学杂志》,115,3,596-607(1999)·Zbl 0946.91030号
[176] Petropoulos,A。;Siakoulis,V。;Stavroulakis,E。;Vlachogiannakis,N.E.,使用机器学习技术预测银行破产,国际预测杂志,36,3,1092-1113(2020)
[177] Pichler,A。;Poledna,S。;Thurner,S.,《系统风险效率资产配置:将系统风险最小化作为网络优化问题》,《金融稳定杂志》,52,第100809页,(2020)
[178] 皮奥特·莱佩蒂特,I。;Nzongang,J.,《喀麦隆村镇银行网络内的金融可持续性和贫困拓展:多DEA方法》,《欧洲运筹学杂志》,234,1,319-330(2014)
[179] 波列德纳,S。;瑟纳,S。;Farmer,J.D。;Geanakoplos,J.,《巴塞尔协议II和其他信贷风险政策下的杠杆诱发系统性风险》,《银行与金融杂志》,42,199-212(2014)
[180] 波尔纳德,M。;A.卡赫。;哈加加,S.H.R。;Emrouznejad,A.,《调查行为因素对供应网络效率的影响:来自银行公司债券网络的见解》,《运营研究年鉴》,254,1,277-302(2017)·Zbl 1406.91481号
[181] Puri,J。;Yadav,S.P.,具有不良模糊输出的模糊DEA模型及其在印度银行业的应用,专家系统与应用,41,14,6419-6432(2014)
[182] Puri,J。;Yadav,S.P.,《直觉模糊数据包络分析:印度银行业的应用》,《应用专家系统》,42,11,4982-4998(2015)
[183] Pustokhina,I.V。;Pustokhin,D.A。;Mohanty,S.N。;加西亚,P.a.G。;García-Díaz,V.,《FinTech环境中基于人工智能的物联网金融危机预测》,《运筹学年鉴》,1-21(2021)
[184] Quaranta,A.G。;Raffoni,A。;Visani,F.,《衡量银行分行效率的多维方法》,《欧洲运筹学杂志》,266,2746-760(2018)·Zbl 1403.91392号
[185] 奥斯卡尔斯多蒂尔,M。;布拉沃,C。;Sarraute,C。;Vantheinen,J。;Baesens,B.,《大数据对信用评分的价值:使用手机数据和社交网络分析增强金融包容性》,应用软件计算,74,26-39(2019)
[186] 拉赫曼,M。;Lambkin,M。;Hussain,D.,《并购后的价值创造和分配:数据包络分析》,《商业研究杂志》,69,12,5628-5635(2016)
[187] Railsback,S.F。;Grimm,V.,《基于代理和基于个人的建模:实践简介》(2019年),普林斯顿大学出版社
[188] 拉贾拉特南,K。;贝林,P。;Overstreet,G.,《消费者贷款组合背景下的监管资本决策》,《运筹学会杂志》,68,7,847-858(2017)
[189] Rizwan,M.S。;艾哈迈德·G。;Ashraf,D.,《系统风险:新冠肺炎的影响》,《金融研究快报》,第36期,第101682条,pp.(2020)
[190] 罗阿,L。;Correa-Bahnsen,A。;苏亚雷斯,G。;科尔特斯·特贾达,F。;Luque,医学硕士。;Bravo,C.,《信贷风险模型中的超级应用行为模式:财务、统计和监管影响》,应用专家系统,169,第114486条,第(2021)页
[191] Roy,B.,《运筹学和决策辅助的稳健性:一个多层面的问题》,《欧洲运筹学杂志》,200,3629-638(2010)·Zbl 1177.90004号
[192] Rönnqvist,S。;Sarlin,P.,《新闻中的银行困境:通过深度学习描述事件》,神经计算,26457-70(2017)
[193] Rzeszutek,M。;戈丁,A。;Szyszka,A。;Augier,S.,《首次公开募股决策中的管理层过度自信及其对宏观动力学和金融稳定性的影响:基于代理模型的分析》,《经济动态与控制杂志》,118,第103965页,(2020年)·Zbl 1517.91275号
[194] 萨贝里,M。;Mirtalaie,M.S。;侯赛因,F.K。;阿扎德,A。;侯赛因,OK。;Ashjari,B.,基于粒度计算的信用评分建模方法,神经计算,122,100-115(2013)
[195] 萨哈,P。;Bose,I。;Mahanti,A.,《银行贷款处理风险评估的基于知识的方案》,决策支持系统,84,78-88(2016)
[196] Salas-Molina,F.,现金管理系统的风险敏感控制,运筹学,20,2,1159-1176(2020)
[197] 桑托斯,T.R.E。;Nakane,M.I.,《动态银行运行:基于代理的方法》,《经济互动与协调杂志》,第16、3、675-703页(2020年)
[198] Sanford,A.D。;Moosa,I.A.,《结构化金融操作中操作风险建模的贝叶斯网络结构》,《运筹学会杂志》,63,4,431-444(2012)
[199] Sanford,A。;Moosa,I.,《结构化金融操作中的操作风险建模和组织学习:贝叶斯网络方法》,《运筹学学会杂志》,66,1,86-115(2015)
[200] Schapire,R.E.,《弱可学习性的力量》,机器学习,5,2,197-227(1990)
[201] 塞福德,L.M。;朱J.,《美国前55家商业银行的盈利能力和市场性》,《管理科学》,45,9,1270-1288(1999)
[202] Shie,F.S。;Chen,M.Y。;刘永生,《企业财务困境预测:美国银行业的应用》,神经计算与应用,21,7,1687-1696(2012)
[203] Sirignano,J.A。;Tsoukalas,G。;Giesecke,K.,《大规模贷款组合选择》,《运营研究》,64,6,1239-1255(2016)·Zbl 1354.90075号
[204] Simper,R。;霍尔,M.J。;刘伟。;泽伦尤克,V。;周,Z.,风险管理控制变量的选择与非参数银行利润效率分析的相关性如何?韩国银行案例,《运营研究年鉴》,250,105-127(2017)
[205] Sousa,M.R.、Gama,J.和Brandáo,E.(2016年)。短期和长期记忆的动态信用评分模型:房地美数据库案例。
[206] 斯普朗克,J。;斯特尔·R·E。;Zopounidis,C.,金融中的多准则决策援助/分析,多准则决策分析,1011-1065(2016),施普林格:纽约施普林格
[207] 斯塔布·R·B。;da Silva e.Souza,G。;Tabak,B.M.,《巴西银行效率的演变:DEA方法》,《欧洲运筹学杂志》,202,1,204-213(2010)·Zbl 1173.90464号
[208] Sun,L.H.,系统风险与银行间借贷,《优化理论与应用杂志》,179,2,400-424(2018)·Zbl 1418.91640号
[209] Tang,H.,同行贷款人与银行:替代品还是补充品?,《金融研究评论》,32,5,1900-1938(2019)
[210] 塔瓦纳,M。;Abtahi,A.R。;迪卡普里奥,D。;Poortarigh,M.,《银行流动性风险评估的人工神经网络和贝叶斯网络模型》,神经计算,275252-554(2018)
[211] 塔瓦科利,I.M。;Mostafaee,A.,《网络结构单元的自由处置船体效率得分》,《欧洲运筹学杂志》,277,31027(2019),-10·Zbl 1430.90350号
[212] Tecles,P.L。;Tabak,B.M.,《银行效率的决定因素:巴西案例》,《欧洲运筹学杂志》,207,3,1587-1598(2010)
[213] 特德斯基,G。;Recchioni,M.C。;Berardi,S.,《识别微观行为的方法:银行战略如何影响金融周期》,《经济行为与组织杂志》,162329-346(2019)
[214] 塔科尔,A.V.,金融科技与银行业:我们知道什么?,《金融中介杂志》,41,第100833条pp.(2020)
[215] Tone,K.,《数据包络分析中基于松弛度的效率度量》,《欧洲运筹学杂志》,130,3,498-509(2001)·Zbl 0990.90523号
[216] 托里·G。;贾科梅蒂,R。;Paterlini,S.,稳健和稀疏银行网络估计,《欧洲运筹学杂志》,270,1,51-65(2018)·Zbl 1403.91394号
[217] Tölö,E.,用递归神经网络预测系统性金融危机,《金融稳定杂志》,49,第100746页,第(2020)条
[218] Tsionas,M.G.,《贝叶斯数据包络分析的一致方法》,《欧洲运筹学杂志》,281,2439-448(2020)·Zbl 1430.90417号
[219] 齐奥纳斯,M.G。;Andrikopoulos,A.,《基于连接函数的高维模型表示方法》,《欧洲运筹学杂志》,284,3,967-979(2020)·兹比尔1441.62893
[220] Tsolas,I.E。;查尔斯五世。;Gherman,T.,《支持更好的实践基准:银行分行绩效评估的DEA-NN方法》,应用专家系统,160,1,文章113599页(2020)
[221] Tzeremes,N.G.,《印度银行业的效率动态:条件定向距离法》,《欧洲运筹学杂志》,240,3,807-818(2015)·Zbl 1338.91163号
[222] Tziogkidis,P。;马修斯,K。;Philippas,D.,《部门改革对希腊银行生产率的影响:前欧元时代的逐步分析》,《运营研究年鉴》,266,1-2,531-549(2018)·Zbl 1404.62146号
[223] 瓦斯瓦尼,A。;北沙泽尔。;北卡罗来纳州帕尔马。;Uszkoreit,J。;Jones,L。;A.N.戈麦斯。;Polosukhin,I.,《注意力是你所需要的一切》,《神经信息处理系统进展》,30(2017)
[224] Venkatesh,K。;拉维,V。;Prinzie,A。;Van den Poel,D.,《基于聚类和神经网络的ATM现金需求预测》,《欧洲运筹学杂志》,232,2,383-392(2014)
[225] Verbraken,T。;布拉沃,C。;韦伯,R。;Baesens,B.,《使用基于利润的分类方法开发和应用消费者信用评分模型》,《欧洲运筹学杂志》,238,2,505-513(2014)·Zbl 1338.91146号
[226] 王,G。;Ma,J.,基于支持向量机的企业信用风险评估混合集成方法,应用专家系统,39,5,5325-5331(2012)
[227] 王凯。;黄,W。;吴杰。;Liu,Y.N.,使用加性两阶段DEA的中国商业银行系统效率测度,Omega,44,5-20(2014)
[228] Wanke,P。;巴罗斯,C.P。;Emrouznejad,A.,《使用综合模糊数据包络分析和自举方法评估银行的生产效率:以莫桑比克银行为例》,《欧洲运营研究杂志》,249,1,378-389(2016)·Zbl 1346.90564号
[229] Wu,D.D。;Zhou,Z。;Birge,J.R.,《多期合并潜在收益的估计:随机前沿分析和数据包络分析的比较》,《运营研究年鉴》,186,1,357-381(2011)·Zbl 1233.90199号
[230] Wu,Y。;Xu,Y。;Li,J.,欺诈性信用卡兑现检测的特征构建,决策支持系统,127,第113155条pp.(2019)
[231] Xing,X。;王,M。;Wang,Y。;Stanley,H.E.,《多重银行监管下的信贷创造:资产负债表多样性对货币供应的影响》,《经济建模》,第91期,第720-735页(2020年)
[232] 严,C。;Li,M。;Liu,W.,基于改进的whale算法优化S_Kohonen网络的银行电话营销结果预测,应用软计算,92,文章106259 pp.(2020)
[233] Yang,J.B。;Wong,B.Y.H.先生。;Xu,D.L。;刘晓波。;Steuer,R.E.,《使用混合最小-最大参考点-DEA方法的综合银行绩效评估和管理规划》,《欧洲运筹学杂志》,207,3,1506-1518(2010)·Zbl 1206.90063号
[234] Yang,C.C.,《银行业技术效率分解的强化DEA模型》,《运营研究年鉴》,2141167-185(2014)·Zbl 1308.91197号
[235] 姚明,X。;克鲁克,J。;Andreeva,G.,《使用支持向量机增强违约损失的两阶段建模方法》,《欧洲运筹学杂志》,263,2,679-689(2017)
[236] Zadeh,L.A.,《模糊集、模糊集、Fuzzy逻辑和模糊系统:Lotfi A Zadew的论文选集》,394-432(1996)·Zbl 0873.01048号
[237] 查,Y。;梁,N。;吴,M。;卞寅,《中国银行效率评估:基于动态两阶段松弛度的衡量方法》,Omega,60,60-72(2016)
[238] 张,Z。;高,G。;Shi,Y.,使用带核、模糊化和惩罚因子的多准则优化分类器进行信用风险评估,《欧洲运筹学杂志》,237,1,335-348(2014)·Zbl 1304.91235号
[239] 周,X。;徐,Z。;Chai,J。;姚明。;王,S。;Lev,B.,《不确定性下银行系统的效率评估:一个多阶段三阶段DEA模型》,Omega,85,68-82(2019)
[240] Zopounidis,C。;Doumpos,M.,《财务决策中的多标准决策辅助:方法论和文献综述》,《多标准决策分析杂志》,11,4-5,167-186(2002)·Zbl 1141.91367号
[241] Zopounidis,C。;Doumpos,M。;Niklis,D.,《财务决策支持:发展和近期趋势概述》,《欧洲决策过程杂志》,6,1,63-76(2018)
[242] Zopounidis,C。;Galariotis,E。;Doumpos,M。;Sarri,S。;Andriosopoulos,K.,《金融的多标准决策辅助:最新书目调查》,《欧洲运筹学杂志》,247,2,339-348(2015)·Zbl 1346.91274号
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。