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金素荣;金京国;海浪柳

二元极值模型下的稳健分位数估计。 （英语） Zbl 1471.62355号

极端 23，第1号，55-83（2020年）.
在一些应用中，如金融风险和洪水频率分析，重要的是找到二元随机向量的最小和最大分位数，前提是它们的真实相关性在参考相关性周围保持一定距离。当二元随机向量服从广义极值分布时，本文提出了一种有效且稳健的方法。提出了求鲁棒二元极值分位数的二分算法。通过数值实验评估了所提方法和算法的性能，并将其应用于实际数据集的分析。
审核人：东升图（金斯顿）

MSC公司：

62G32型 极值统计；尾部推断
62G35型 非参数稳健性
62G08号 非参数回归和分位数回归
62甲12 多元分析中的估计

关键词：

二分算法;二元随机向量;广义极值分布;二元分位数;稳健风险度量
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.Kim}等人，《极限23》，第1期，第55-83页（2020年；Zbl 1471.62355）
全文： 内政部

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