克莱蒙内尔·比拉伊·比亚卡纳;拉法·库利克;菲利普·苏利埃 具有极值独立性的重尾序列的统计推断。 （英文） Zbl 1498.62165号 极端 23，第1期，1-33页（2020年）. 摘要：我们考虑平稳时间序列（X_j，j\in\mathbb{Z}}），其有限维分布随极值无关性而有规律地变化。我们假设，对于每个（h\geq 1），在（X_0）上条件地超过趋于无穷大的阈值，（X_h）的条件分布适当地正规化后弱收敛到非退化分布。本文考虑归一化和极限分布的估计。 引用于2文件 MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 60G70型 极值理论；极值随机过程 62E20型 统计学中的渐近分布理论 62G32型 极值统计；尾部推断 关键词：重尾时间序列;极限条件分布;统计推断 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Bilayi-Biakana}等人，《极限23》，第1期，1-33页（2020年；Zbl 1498.62165） 全文： 内政部 arXiv公司 参考文献： [1] Bradley，Rc，强混合条件的基本特性。调查和一些开放性问题，Probab。调查。，2, 107-144 (2005) ·Zbl 1189.60077号 ·数字对象标识代码：10.1214/15495780510000104 [2] 达斯，B。；Resnick，Si，《极端成分的调节：模型与锥体规则变化的一致性》，Bernoulli，17，1，226-252（2011）·Zbl 1284.60103号 ·doi:10.3150/10-BEJ271 [3] Ra Davis；Mikosch，T.，随机波动过程的点过程收敛及其在样本自相关中的应用，J.Appl。概率。，38A，93-104（2001）·Zbl 1021.60038号 ·doi:10.1239/jap/1085496594 [4] Drees，H.，β混合随机变量尾部过程的加权近似，Ann.Appl。概率。，10, 4, 1274-1301 (2000) ·Zbl 1073.60520号 [5] Drees，H.：混合条件下的尾部经验过程。In：相关数据的经验处理技术，第325-342页。Birkhäuser，波士顿（2002年）·Zbl 1021.62038号 [6] Drees，H.：集群泛函的自举经验过程及其在极值图中的应用。arXiv:1511.00420号 [7] Drees，H。；Janßen，A.，条件极值模型：谬误和陷阱，极值，20，4，777-805（2017）·Zbl 1380.60053号 ·doi:10.1007/s10687-017-0293-5 [8] Drees，H。；Rootzén，H.，簇泛函经验过程的极限定理，Ann.Statist。，382145-2186（2010年）·Zbl 1210.62051号 ·doi:10.1214/09-AOS788 [9] Drees，H。；Segers，J。；Warchoł，M.，马尔可夫链尾部过程的统计，极值，18，3，369-402（2015）·Zbl 1327.62322号 ·doi:10.1007/s10687-015-0217-1 [10] 吉内，E。；Nickl，R.，《无限维统计模型的数学基础》（2016），纽约：剑桥大学出版社，纽约·Zbl 1358.62014号 [11] Je Heffernan；Resnick，Si，具有极值分量的随机向量的极限定律，Ann.Appl。概率。，17, 2, 537-571 (2007) ·Zbl 1125.60049号 ·doi:10.1214/105051606000000835 [12] Hult，H。；Lindskog，F.，度量空间上测度的正则变分，Publ。Inst数学。（贝尔格莱德）（N.S.），80，94，121-140（2006）·Zbl 1164.28005号 ·doi:10.2298/PIM0694121H [13] 简·恩，A。；Drees，H.，具有灵活极值依赖结构的随机波动率模型，Bernoulli，22，3，1448-1490（2016）·Zbl 1342.60080号 ·doi:10.3150/15-BEJ699 [14] Kallenberg，O.，《随机测量》。《理论与应用》，《概率论与随机建模》第77卷（2017），纽约：Springer，纽约·Zbl 1376.60003号 [15] Kosorok，M.，《经验过程和半参数推断导论》。Springer统计学系列（2008），纽约：Springer，纽约·Zbl 1180.62137号 [16] 库利克，R。；Soulier，P.，长记忆随机波动率序列的尾部经验过程，Stoch。过程。申请。，121, 1, 109-134 (2011) ·Zbl 1253.60030号 ·doi:10.1016/j.spa.2010.09.001 [17] 库利克，R。；Soulier，P.，具有极值独立性的重尾时间序列，极值，18，273-299（2015）·Zbl 1333.60102号 ·doi:10.1007/s10687-014-0213-x [18] 库利克，R。；苏利埃，P。；Wintenberger，O.，几何遍历马尔可夫链规则变化函数的尾部经验过程，Stoch。过程。他们的申请。，129, 4209-4238 (2019) ·Zbl 1448.60114号 ·doi:10.1016/j.spa.2018.11.014 [19] Lindskog，F。；Resnick，Si；Roy，J.，《度量空间上的正则变化测度：隐藏正则变化和隐藏跳跃》，Probab。调查。，11, 270-314 (2014) ·Zbl 1317.60007号 ·doi:10.1214/14-PS231 [20] Meyn，S.，Tweedie，R.L.：马尔可夫链和随机稳定性。剑桥大学出版社（2009）·Zbl 1165.60001号 [21] Mikosch，T。；Rezapour，M.，《具有可能极值聚类的随机波动率模型》，Bernoulli，19，5，1688-1713（2013）·Zbl 1286.91144号 ·doi:10.3150/12-BEJ426 [22] Rootzén，H.，相依序列尾部经验过程的弱收敛性，Stoch。程序。申请。，119, 2, 468-490 (2009) ·Zbl 1162.60017号 ·doi:10.1016/j.spa.2008.03.003 [23] 范德法特（Van Der Vaart），Aw；Wellner，Ja，《弱收敛与经验过程》（1996），纽约：Springer，纽约·Zbl 0862.60002号 [24] Vervaat，W.，正漂移过程及其逆过程的函数中心极限定理，Z.Wahrscheinlichkeits theory und Verw。Gebiete，23，245-253（1972）·Zbl 0238.60018号 ·doi:10.1007/BF00532510 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。