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杨，杨;刘爽;刘杰

总加权调整损失尾部畸变风险度量的渐近行为。 （英语） Zbl 1524.62519号

J.工业管理。最佳方案。 19，第7期，5025-5044（2023）.
摘要：考虑带有随机损失调整因素的损失组合。本文在多元正则变异、成对拟渐近独立或任意依赖的框架下，建立了加权调整重尾损失尾部失真风险测度的一些渐近公式。作为应用，还导出了基于尾部畸变风险测度的风险集中渐近性的相应结果。为了更好地说明所获得的结果，提供了几个示例和仿真研究。

MSC公司：

62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
62E20型 统计学中的渐近分布理论
91B05型 风险模型（通用）

关键词：

渐近的;尾部变形风险度量;多元正则变分;准症状独立性;风险集中度

软件：

二维码
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\textit{Y.Yang}等人，J.Ind.Manag。最佳方案。19，编号7，5025--5044（2023；Zbl 1524.62519）
全文： DOI程序

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