×
朱利亚·佩德里利;王松浩;吴思慧

扩展的两阶段顺序优化方法：特性和性能。 （英语） Zbl 1487.90503号

欧洲药典。物件。 287，第3期，929-945（2020）.
摘要：本文研究了模拟预算有限的非线性非凸随机无约束优化问题。我们的工作建立在两阶段序贯优化（TSSO）算法的基础上，该算法通过使用改进的块金效应克里金（MNEK）元模型来解决感兴趣的一类问题，并提出预算分配，然后采用两阶段序列程序。尽管它的效率和性能很高，但我们观察到，在有限的预算下，每次迭代的复制次数的选择（目前留给用户）对算法性能尤其关键。固定的先验分配会影响控制算法的能力，使其对初始设置特别敏感。在本文中，我们提出了扩展TSSO（eTSSO）。具体而言，提出了一种通用的仿真预算分配方案，目的是平衡精确函数估计的需求，以改进搜索阶段的选择，并需要探索解空间。新方案基于优化器自身迭代返回的信息，自适应地、递归地增加了模拟预算。我们分析了eTSSO的渐近性质。随后，我们提出了一般分配的四个备选变量，通过对比TSSO和其他最新算法的估计最佳输入组合和相应的估计最佳输出的质量，进行了实证分析。

引用于2文件

理学硕士：

90立方厘米 随机规划
90C26型 非凸规划，全局优化
90立方 非线性规划

关键词：

全局优化;模拟优化;两阶段序贯优化;eTSSO公司;收敛

软件：

EGO公司;R样条;ASTRO-DF公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛G.Pedrielli｝等人，《欧洲药典》。第287号决议，第3号，929--945（2020年；Zbl 1487.90503）
全文： 内政部

参考文献：

[1] 安肯曼，B。；Nelson，B.L。；Staum，J.，《仿真元建模的随机克里格法》，运筹学，58，2，371-382（2010）·Zbl 1342.62134号
[2] Attouch，H.，《函数和算子的变分收敛》，《应用数学系列》（1984），Pitman，Boston·Zbl 0561.49012号
[3] Brochoff，D.、Bischl，B.和Wagner，T.（2015）。初步设计对松本在无噪音BBOB-2015试验台上性能的影响：初步研究。《GECCO’15指南汇编》，西班牙马德里。
[4] Bull，A.D.，高效全局优化算法的收敛速度，机器学习研究杂志，12，2879-2904（2011）·Zbl 1280.90094号
[5] Chen，C.-H。；林，J。；尤赞，E。；Chick，S.E.，进一步提高顺序优化效率的模拟预算分配，离散事件动态系统，10，3，251-270（2000）·Zbl 0970.90014号
[6] 埃夫隆，B。；Tibshirani，R.，《交叉验证的改进：632+引导法》，《美国统计协会杂志》，92，438，548-560（1997）·Zbl 0887.62044号
[7] 埃里克森，C.B。；安肯曼，B.E。；Sanchez，S.M.，《高斯过程建模软件的比较》，《欧洲运筹学杂志》，266，1，179-192（2018）·Zbl 1403.62006号
[8] Figueira，G。；Almada-Lobo，B.，《混合仿真优化方法：分类和讨论》，《仿真建模实践与理论》，46，118-134（2014）
[9] Fu，M.C.，《模拟优化手册》，216（2015），施普林格出版社·Zbl 1303.90004号
[10] 黄，D。；艾伦，T.T。；诺茨，W.I。；Zeng，N.，通过序列Kriging元模型对随机黑盒系统进行全局优化，全局优化杂志，34，3，441-466（2006）·邮编1098.90097
[11] 贾拉利，H。；Van Nieuwenhuyse，I。；Picheny，V.，《基于克里金算法的异质噪声模拟优化比较》，《欧洲运筹学杂志》，261,1279-301（2017）·兹比尔1403.90553
[12] Jones，D.R。；Schonlau，M。；Welch，W.J.，《昂贵黑盒函数的高效全局优化》，《全局优化杂志》，13，4，455-492（1998）·Zbl 0917.90270号
[13] Kim，S.-H。；Nelson，B.L.，排名和选择的最新进展，第39届冬季模拟会议论文集：40年！最好的还在后头，162-172（2007），IEEE出版社
[14] Kleijnen，J.P.，《约束仿真优化的响应面方法：综述》，《仿真建模实践与理论》，16，1，50-64（2008）
[15] Kleijnen，J.P。；范德比尔斯，W。；Van Nieuwenhuyse，I.，通过引导Kriging实现高效全局优化的预期改进，《全局优化杂志》，54，1，59-73（2012）·Zbl 1254.90176号
[16] Kleijnen，J.P。；Van Beers，W.C.，《异质方差随机模拟插值时克里金的稳健性：一些实验》，《欧洲运筹学杂志》，165,3826-834（2005）·Zbl 1141.65330号
[17] Locatelli，M.，《一维全局优化的贝叶斯算法》，《全局优化杂志》，10，1，57-76（1997）·Zbl 0871.90087号
[18] Mehdad，E。；Kleijnen，J.P.，通过序贯内禀kriging对黑盒模拟进行高效全局优化，运筹学学会杂志，69，11，1725-1737（2018）
[19] Mete，高压。；沈毅。；Z.B.扎宾斯基。；Kiatsupaibul，S。；Smith，R.L.，《用于全局优化的模式离散和混合点击运行》，《全局优化杂志》，50，4，597-627（2011）·邮编：1228.90005
[20] Miller，R.G.，同步统计推断（1981），Springer·Zbl 0463.6202号
[21] Montgomery，D.C.，《实验设计与分析》（2017），John Wiley&Sons
[22] Myers，R.H。；蒙哥马利特区。；Anderson-Cook，C.M.，《响应面方法：使用设计实验优化工艺和产品》，705（2009），John Wiley&Sons·Zbl 1269.62066号
[23] Ng，S.H。；Yin，J.，《随机模拟的贝叶斯克里格分析与设计》，ACM建模与计算机模拟学报（TOMACS），22，3，17（2012）·Zbl 1386.65062号
[24] Pasupathy，R。；Glynn，P。；Ghosh，S。；Hashemi，F.S.，《基于模拟的递归中的采样率》，SIAM优化杂志，28，1，45-73（2018）·Zbl 1380.93168号
[25] 佩德里利，G。；Ng，S.H.，基于Kriging的模拟优化：随机递归观点，《冬季模拟会议论文集》（WSC），2015，3834-3845（2015），IEEE
[26] 皮奇尼，V。；Wagner，T。；Ginsburger，D.，基于Kriging的噪声优化填充标准的基准，结构和多学科优化，48，3607-626（2013）
[27] Quan，N。；尹，J。；Ng，S.H。；Lee，L.H.，通过克里格的模拟优化：在计算预算约束下使用预期改进的顺序搜索，Iie Transactions，45，763-780（2013）
[28] Robinson，S.，《样本路径优化分析》，运筹学数学，21513-528（1996）·Zbl 0868.90087号
[29] 桑特纳，T.J。；威廉姆斯，B.J。；诺茨，W。；Williams，B.J.，《计算机实验的设计与分析》，第1期（2003年），施普林格出版社·Zbl 1041.62068号
[30] Shashaani，S。；哈希米，F.S。；Pasupathy，R.，Astro-DF：无导数随机优化的一类自适应采样信赖域算法，SIAM优化杂志，28，4，3145-3176（2018）·Zbl 1403.90541号
[31] Shi，L。；Ölafsson，S.，用于全局优化的嵌套分区方法，运筹学，48，3390-407（2000）·Zbl 1106.90368号
[32] Stein，M.L.，《空间数据插值：克里金的一些理论》（1999），施普林格·Zbl 0924.62100号
[33] Tekin，E。；Sabuncoglu，I.，《模拟优化：理论和应用的综合评述》，IIE Transactions，36，11，1067-1081（2004）
[34] Vehtari，A。；Gelman，A。；Gabri，J.，《使用离开交叉验证和waic的实用贝叶斯模型评估》，《统计与计算》，27，5，1413-1432（2017）·Zbl 1505.62408号
[35] 沃格尔，S。；Lachout，P.，关于随机函数的连续收敛和表收敛。第一部分：理论与关系，Kybernetika，39，1，75-98（2003）·Zbl 1249.90184号
[36] 万，X。；Pekny，J.F。；Reklaitis，G.V.，《基于模拟的优化与替代模型在供应链管理中的应用》，计算机与化学工程，29，6，1317-1328（2005）
[37] Wang，H。；Pasupathy，R。；Schmeiser，B.W.，《使用r样条的整数阶模拟优化：使用分段线性插值和邻域枚举的回顾性搜索》，ACM建模与计算机模拟事务（TOMACS），23，3，17（2013）·Zbl 1386.65167号
[38] 赖特，S。；Nocedal，J.，数值优化，Springer Science，35，67-68，7（1999）·Zbl 0930.65067号
[39] 徐，J。；黄，E。；Chen，C.-H。；Lee，L.H.，《模拟优化：云计算和大数据新时代的回顾与探索》，《亚洲太平洋运筹学杂志》，32，03，1550019（2015）·Zbl 1318.68186号
[40] 徐，J。；Nelson，B.L。；Hong，J.，《工业强度指南针：通过仿真进行优化的综合算法和软件》，《ACM建模与计算机仿真汇刊》（TOMACS），20，1，3（2010）·Zbl 1386.65034号
[41] 尹，G.G。；Kushner，H.J.，《随机近似和递归算法及应用》（2003），施普林格出版社·Zbl 1026.62084号
[42] 尹，J。；Ng，S.H。；Ng，K.M.，《修正块金效应的克里格元模型：异方差案例》，计算机与工业工程，61，3，760-777（2011）
[43] 朱，C。；徐，J。；Chen，C.-H。；Lee，L.H。；Hu，J.，确定随机搜索的最佳采样集大小，2013年冬季模拟会议论文集：模拟：在复杂世界中做出决策，1016-1024（2013），IEEE出版社
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。