伊曼纽尔·阿梅里奥;彼得罗·穆利埃;塞奇，皮尔塞萨尔 强化了建模信用违约分布的urn流程。 （英语） Zbl 1107.91321号 国际J.Theor。申请。财务 7，第4期，407-423（2004）. 摘要：基于P.Muliere、P.Secchi和S.Walker介绍的强化Urn过程：“Urn方案和强化随机行走”，Stoch。工艺及其应用。88、200、59–78，我们提出了属于同一穆迪评级类别的债务发行人信用违约概率的随机模型。该模型预测了当穆迪评级相同的债务发行人的信用违约信息可用时，属于给定期限结构的违约概率如何随时间演变。隐含信用违约概率和信用利差之间的联系将被利用。 引用于7文件 理学硕士： 91B28型 财务等（MSC2000） 62C10个 贝叶斯问题；贝叶斯过程的特征 60克09 随机过程的可交换性 关键词：违约概率;信用利差;Polya urn方案;迪里克莱过程;BetaStacy流程 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit｛E.Amerio｝等人，Int.J.Theor。申请。财务7，No.4，407--423（2004；Zbl 1107.91321） 全文： 内政部 参考文献： [1] de Finetti B.，Ann.de l’Inst（安娜·德·伊恩斯）。H.Poincaré7第1页- [2] 内政部：10.1093/rfs/12.4.687·doi:10.1093/rfs/12.4.687 [3] Duffie D.，《信贷风险》（2003） [4] 内政部：10.1002/zamm.19230030407·doi:10.1002/zamm.19230030407 [5] DOI:10.1214/aos/1176342360·Zbl 0255.62037号 ·doi:10.1214/aos/1176342360 [6] 内政部：10.1142/S0219024903001918·Zbl 1079.91519号 ·doi:10.1142/S0219024903001918 [7] Johnson N.L.，Urn模型及其应用（1977） [8] DOI:10.1016/S0304-4149（99）00119-2·Zbl 1045.62006号 ·doi:10.1016/S0304-4149（99）00119-2 [9] DOI:10.1016/S0304-4149（02）00234-X·Zbl 1075.60575号 ·doi:10.1016/S0304-4149（02）00234-X [10] Saunders A.，《信用风险衡量》（2002年） [11] Schonbucher P.，《衍生品研究综述》2，第161页- [12] Walker S.，《统计年鉴》，第25页，1762页—— 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。