菲利普·克莱默（Philipp J.Kremer）。;达米安·布日斯基;马·戈扎塔·博格丹;桑德拉·帕特里尼 通过排序的\（\ell_1\）-norm进行稀疏索引克隆。 （英语） Zbl 1484.91430号 数量。财务 22，第2期，349-366（2022）. 摘要：指数跟踪和对冲基金复制旨在通过仅使用其原始成分的子集或通过一组风险因素克隆给定基准的回报时间序列属性。在本文中，我们提出了一个依赖于排序的（ell_1）惩罚估计量称为SLOPE，用于指数跟踪和对冲基金复制。我们表明，SLOPE不仅能够提供稀疏性，而且能够根据资产与指数或对冲基金回报时间序列的部分相关性在资产之间形成分组。然后，可以利用分组结构来创建个人投资策略，这些策略允许建立具有较少活跃头寸但仍具有可比跟踪属性的投资组合。考虑到股票指数数据和对冲基金回报，我们讨论了基于SLOPE的方法相对于最先进方法的真实属性。 引用于三文件 理学硕士： 91G10型 投资组合理论 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 关键词：索引跟踪;对冲基金克隆;正规化;斜坡 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.J.Kremer}等人，Quant。财务22，No.2，349--366（2022；Zbl 1484.91430） 全文： 内政部 参考文献： [1] Amenc，N。；Géhin，W.M。；Meyfrdi，J.-C.，《被动对冲基金复制：对现有技术的批判性评估》，J.Alten。投资。，第11、2、69-83页（2008年） [2] Amenc，N。；Martellini，L。；梅弗雷迪，J.-C。；Ziemann，V.，《被动对冲基金复制——超越线性案例》，《欧洲金融》。管理。，16, 2, 191-210 (2010) [3] Bellec，P.C.，Lecué，G.和Tysbakov，A.B.，带凸惩罚的惩罚最小二乘估计量预测误差的界。在《随机分析与统计的现代问题》（Modern Problems of Stochastic Analysis and Statistics）中，为纪念瓦伦丁·科纳科夫（Valentin Konakov），V.帕诺夫（V.Panov）编辑，2016年。 [4] 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