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路易吉·阿梅迪奥·比安奇;斯特凡诺·博纳科西;卢西亚诺·图巴罗

一类与伽马分布混合的分数Ornstein-Uhlenbeck过程。 （英语） Zbl 07699999号

国防部。斯托奇。，理论应用。 10，编号1，37-57（2023）.
小结：我们考虑一系列分数阶Ornstein-Uhlenbeck过程，这些过程定义为一系列随机Volterra方程的解，其核由Riesz导数核给出，主导系数由独立Gamma随机变量序列给出。我们通过取这个序列的经验平均值来构造一个新的过程。在我们的框架中，所涉及的过程不是马尔可夫过程，因此对其渐近行为的分析需要一些特殊的构造。在我们的主要结果中，我们证明了经验平均值在给定高斯过程的轨迹空间中的几乎必然收敛性，并对其进行了完全刻画。

MSC公司：

60G22型 分数过程，包括分数布朗运动
60G17年 示例路径属性

关键词：

分数Ornstein-Uhlenbeck过程;经验平均值;伽马混合;随机Volterra方程;广义Wright函数

软件：

数学软件
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{L.A.Bianchi}等人，修改版。斯托奇。，理论应用。10，编号1，37-57（2023；Zbl 07699999）
全文： 内政部 arXiv公司

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