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Kawash，Ban公司；马可·劳曼斯；埃利尼·普拉蒂尼

一种稳健的优化方法，用于在不合规风险下提高生产计划的可靠性。 （英语） Zbl 1290.90035号

OR光谱 第835-865号第35页（2013年）.
摘要：某些受监管行业受到检查的监控，以确保遵守法规。这些检查通常可以在很短的时间内进行，并且可以专注于业务的特定方面。如果检查不合格，会给公司带来巨大损失；因此，根据各种检查策略评估故障风险可以帮助它确保稳健的操作。在本文中，我们研究了不确定性条件下生产计划问题的博弈理论设置，其中公司面临因不遵守强制法规而无法通过权威检查的风险。在提议的决策模型中，检验机构被视为生产场所接受检验的公司的对手。检验结果是不确定的，建模为贝努利分布随机变量，其参数是被检验现场生产的产品不合格概率的平均值，因此是生产决策的函数。如果一个工厂没有通过检查，那么它的所有产品都将被视为掺假产品，无法使用，从而危及公司满足客户需求的可靠性。在提议的框架中，我们解决了公司面临的两个不确定性来源。首先，通过对抗性设置，我们解决了检查过程中产生的不确定性，因为公司事先不知道机构将选择检查哪些场所。其次，我们通过稳健优化解决数据不确定性问题。我们将产品的不合规概率建模为属于多面体不确定性集的不确定参数，并在这些不确定性集上最大化最坏情况下的预期利润。我们以混合整数程序的形式导出了易于处理和紧凑的公式，该程序可以通过现成的标准软件进行有效求解。此外，我们对最优解的结构和最坏情况下的不确定性给出了理论见解。所提议的方法通过两个直观的参数提供了将解决方案与决策者保守水平相匹配的灵活性：预期要检查的站点数量，以及每个站点预计处于其最坏不符合性水平的产品数量。在求解最优产品分配时改变这些参数可以提供不同的风险回报权衡，因此选择这些参数是决策者战略的重要组成部分。我们认为，稳健方法在提高生产计划和其他类似框架的可靠性方面具有很大潜力，在这些框架中，随机事件的概率取决于决策变量，并且参数的不确定性普遍且难以处理。

引用于1文件

MSC公司：

90秒25 运筹学中的可靠性、可用性、维护和检查
91立方厘米30 风险理论，保险（MSC2010）
90B30型 生产模型
90立方厘米 混合整数编程

关键词：

稳健优化；可靠性；风险管理；合规风险；生产计划；对抗性游戏

软件：

量化风险管理
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{B.Kawas}等人，OR Spectrum 35，No.4，835--865（2013；Zbl 1290.90035）
全文： 内政部

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