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贝蒂娜·伯豪斯;约翰·塞格斯

加权经验βcopula过程的弱收敛性。 （英语） Zbl 1404.62049号

《多元分析杂志》。 166, 266-281 (2018).
本文的作者研究了经验β连接函数的渐近性质。由于经验贝塔copula本身就是copula，因此可以证明经验贝塔copula过程在整个单位立方体上的加权弱收敛性，这是本文的主要结果。弱收敛于整个单位立方体而不是其子集是非常方便的，因为它允许直接应用，例如连续映射定理。特别是，不再需要单独处理边界区域。考虑了两种应用。首先，由C.基因和B.雷米拉德【试验13，第2号，335–370（2004年；Zbl 1069.62039号)]使用经验βcopula进行修改，并在积分中添加一个权重函数，强调尾部。零假设下统计量的渐近分布是本文主要结果的推论。第二个被考虑的应用是Capéraá-Fougères-Genest估计[P.Capéraá等人，《生物特征》84，第3期，567–577（1997；Zbl 1058.62516号)]多元极值copula的Pickands相关函数。在弱相关性下，用经验βcopula替换经验copula可以得到更准确的估计值。它的渐近分布也是本文主要结果的直接结果。
审核人：贾罗米尔·安托赫（普拉哈）

引用于三文件

MSC公司：

62G32型 极值统计；尾部推断
62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；交配
60F05型 中心极限和其他弱定理
62G10型 非参数假设检验
62克20 非参数推理的渐近性质

关键词：

连接线;经验βcopula;经验copula;Pickands依赖函数;加权弱收敛

引文：

Zbl 1069.62039号;Zbl 1058.62516号

软件：

连接线;独立性测试;连接线;R（右）
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{B.Berghaus}和textit{J.Segers}，J.多元分析。166266-281（2018年；兹比尔1404.62049）
全文： 内政部 arXiv公司

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