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陈旭；肖婷；杨向群

具有随机观察期和阈值股息策略的Markov调制跳跃-扩散风险模型。 （英语） Zbl 1289.91074号

保险。数学。经济。 54, 76-83 (2014).
摘要：本文考虑一个具有随机观察期和阈值红利的Markov调制跳跃-扩散风险模型。获得了一个表征预期贴现股息支付的二阶积分微分方程组。由于闭式解不存在，提出了一种基于配置法的sinc函数逼近的数值方法。最后，给出了一个示例来说明该过程。

引用于12文件

MSC公司：

91立方厘米30 风险理论，保险（MSC2010）
60英尺60英寸 扩散过程

关键词：

贴现股息支付；Markov-模块化；积分微分方程组；阈值股息策略；随机观察期；数值sinc方法

软件：

Sinc-Pack系列
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{X.Chen}等人，《保险》。数学。经济。54、76-83（2014年；Zbl 1289.91074）
全文： 内政部

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