×
唐念生;闫晓东;赵朴英

增长维无条件矩模型的指数倾斜似然推断。 （英语） Zbl 1378.62013年

J.经济。 202，编号1，57-74（2018）.
摘要：在各个领域中，经常会遇到不可用似然函数的增长维数据。本文提出了一种惩罚指数倾斜（PET）似然法，用于变量之间存在相关性和模型指定错误的增长维无条件矩模型的变量选择和参数估计。在一些正则性条件下，我们研究了参数PET估计量的一致性和预言性，并证明了用于检验对比假设的约束PET似然比统计量渐近服从二次分布。理论结果表明，PET似然方法对模型错误指定具有鲁棒性。我们研究了所提出的PET估计的高阶渐近性质。进行了仿真研究，以研究所提方法的有限性能。举例说明了波士顿住房研究。

引用于4文件

MSC公司：

62G05型 非参数估计
10层62层 点估计
62第25页 统计学在社会科学中的应用

关键词：

增长维数据分析;型号规格错误;力矩无条件模型;惩罚指数倾斜似然;变量选择;参数估计
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{N.Tang}等人，《经济学杂志》。202，编号1，57--74（2018；Zbl 1378.62013）
全文： 内政部 arXiv公司

参考文献：

[1] 艾，C。；Chen，X.，含未知函数的条件矩约束模型的有效估计，计量经济学，711795-1843（2003）·Zbl 1154.62323号
[2] Bondell，医学博士。；Reich，B.J.，通过惩罚可信区域进行一致高维贝叶斯变量选择，J.Amer。统计人员。协会，1071610-1624（2012）·Zbl 1258.62026号
[3] Bradic，J。；范，J。；Wang，W.，超高维变量选择的惩罚复合拟似然，J.R.Stat.Soc.Ser。B统计方法。，73, 325-349 (2011) ·Zbl 1411.62181号
[4] Caner，M.，《弱仪器指数倾斜：估计和测试》，Oxf。牛市。经济。Stat.，72，307-325（2010年）
[5] 坎纳，M。；韩，X。；Lee，Y.，具有许多无效力矩条件的自适应弹性网GMM估计：同时模型和力矩选择，J.Bus。经济。统计人员。（2017），（出版中）
[6] 坎纳，M。；Zhang，H.H.，自适应弹性网GMM估计器，J.Bus。经济。统计学。，32, 30-47 (2014)
[7] Chang，J。；Chen，S.X。；Chen，X.，具有相依数据的力矩限制的高维广义经验似然，《计量经济学杂志》，185，283-304（2015）·Zbl 1331.62188号
[8] 陈，X。；Pouzo，D.，估计可能具有非光滑广义残差的非参数条件矩模型，《计量经济学》，80，277-321（2012）·Zbl 1274.62232号
[9] Darolles，S。；范，Y。；弗洛伦斯，J。；Renault，E.，非参数工具回归，《计量经济学》，79，1541-1566（2011）·Zbl 1274.62277号
[10] 范，J。；Li，R.，通过非冲突惩罚似然进行变量选择及其预言性质，J.Amer。统计人员。协会，96，1348-1360（2001）·Zbl 1073.62547号
[11] 范，J。；Lv，J.，NP维非凹陷惩罚可能性，IEEE Trans。通知。理论，57，5467-5484（2011）·Zbl 1365.62277号
[12] 范，J。；Peng，H.，参数个数发散的非冲突惩罚似然，Ann.Statist。，32, 928-961 (2004) ·Zbl 1092.62031号
[13] 霍尔，P。；Horowitz，J.，《工具变量存在下的非参数推理方法》，《统计年鉴》。，33, 2904-2929 (2005) ·Zbl 1084.62033号
[14] Imbens，G.W。；Spady，R.H。；Johnson，P.，《矩条件模型中推理的信息论方法》，《计量经济学》，66，333-357（1998）·兹比尔1055.62512
[15] Kitamura，Y.，《使用非参数似然比较指定错误的动态计量经济学模型》（2000年），威斯康星大学经济系
[16] Kosorok，M.R.，《经验过程和半参数推断导论》（2008），Springer:Springer New York，USA·兹比尔1180.62137
[17] Lam，C。；Fan，J.，参数发散数的轮廓核似然推断，Ann.Statist。，36, 2232-2260 (2008) ·Zbl 1274.62289号
[18] Lee，J.D。；Sun，D.L。；孙，Y。；Taylor，J.E.，《精确后选择推理及其在套索中的应用》，Ann.Statist。，44007-927（2016）·Zbl 1341.62061号
[19] 冷，C。；Tang，C.Y.，惩罚经验似然和增长维一般估计方程，Biometrika，99703-716（2012）·Zbl 1437.62522号
[20] 李·G。；彭，H。；Zhu，L.，参数个数发散的无条件惩罚M-估计，Statist。Sinica，21，391-419（2011）·Zbl 1206.62036号
[21] 卢·W。；Goldberg，Y。；Fine，J.P.，《关于自适应套索对模型错误指定的鲁棒性》，《生物特征识别》，99，717-731（2012）·Zbl 1437.62547号
[22] 吕，J。；Fan，J.，使用正则化最小二乘进行模型选择和稀疏恢复的统一方法，Ann.Statist。，37, 3498-3528 (2009) ·Zbl 1369.62156号
[23] 纽伊，W.K。；Smith，R.J.，GMM的高阶性质和广义经验似然估计，计量经济学，72219-255（2004）·Zbl 1151.62313号
[24] Owen，A.B.，《经验可能性》（2001），查普曼和霍尔：查普曼与霍尔，美国纽约·Zbl 0989.62019
[25] 秦，J。；Lawless，J.，《估算方程、经验似然和参数约束》，Scand。J.Stat.，23，145-159（2008）·Zbl 0839.62059号
[26] Schennach，S.M.，贝叶斯指数倾斜经验似然，《生物统计学》，92，31-46（2005）·Zbl 1068.62035号
[27] Schennach，S.M.，具有指数倾斜经验似然的点估计，Ann.Statist。，35, 634-672 (2007) ·Zbl 1117.62024号
[28] Shi，Z.，高维矩等式计量经济估计，《计量经济学杂志》，195，104-119（2016）·兹比尔1443.62506
[29] Staiger，D。；Stock，J.，工具变量与弱工具的回归，《计量经济学》，65，557-586（1997）·兹伯利0871.62101
[30] Tang，C.Y。；Leng，C.，Penized high dimension experimental likelion，Biometrika，97，905-920（2010）·Zbl 1204.62050
[31] Wang，H。；李，B。；Leng，C.，具有发散参数数的收缩率调谐参数选择，J.R.Stat.Soc.Ser。B统计方法。，71, 671-683 (2009) ·Zbl 1250.62036号
[32] 张春华，极小极大凹惩罚下的几乎无偏变量选择，安统计学家。，38894-942（2010年）·兹比尔1183.62120
[33] 朱，H。；易卜拉欣，J.G。；Tang，N。；Zhang，H.，一般估计方程经验似然的诊断方法，Biometrika，95489-507（2008）·Zbl 1437.62678号
[34] 朱，H。；周，H。；陈，J。；李毅。；利伯曼，J。；Styner，M.，《调整指数倾斜可能性与脑形态学应用》，生物统计学，65919-927（2009）·Zbl 1172.62072号
[35] Zou，H.，《自适应套索及其预言属性》，J.Amer。统计人员。协会，101，1418-1429（2006）·Zbl 1171.62326号
[36] 邹，H。；张浩，关于参数发散的自适应弹性网，Ann.Statist。，37, 1733-1751 (2009) ·Zbl 1168.62064号
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。