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罗伊·塞尔奎蒂;马西米利亚诺·贾卡隆;德米特里奥·帕纳雷洛

一种基于广义误差分布连接函数的投资组合风险评估方法。 （英语） Zbl 07563882号

物理A 524, 687-695 (2019).
摘要：本文在投资组合理论的框架下，通过使用修正的高斯Copula（其中修正是通过引入广义相关系数获得的）和假设具有适当估计形状参数的广义误差分布来处理条件价值风险的评估以获得所考虑风险资产的回报。这样做，我们增加了标准Copula理论和财务风险评估之间的联系。本文还对我们的研究结果与通过基于高斯Copula的标准程序在一组实际数据中获得的结果进行了比较分析。

引用于4文件

理学硕士：

82至XX 统计力学，物质结构

关键词：

经济物理学;投资组合理论;条件价值风险;高斯联结;广义误差分布;广义相关系数
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\textit{R.Cerqueti}等人，Physica A 524，687--695（2019；Zbl 07563882）
全文： 内政部 链接

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