于古萨克。五、。 最优再保险问题解的稳定性。 （英语。俄文原件） Zbl 1369.91087号 莫斯克。大学数学。牛。 72，第2期，73-76（2017）; 由Vestn翻译。莫斯科。州立大学。I 72，No.2，58-61（2017）。 摘要：考虑了一个带有止损再保险的离散时间保险模型。一期保险索赔构成了一系列具有有限均值的独立同分布非负随机变量。保险公司通过注资将公司盈余维持在选定的水平之上。我们研究了最优资本注入对索赔分布可变性的稳定性。术语“最佳”是指可以从相应的Bellman方程中找到的最小注入量。 MSC公司： 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Yu.V.Gusak}，莫斯克。大学数学。牛。72，第2号，73--76（2017；Zbl 1369.91087）；由Vestn翻译。莫斯科。州立大学。I 72，No.2，58--61（2017） 全文： 内政部 参考文献： [1] E.V.Bulinskaya、J.V.Gusak和A.A.Muromskaya，“带注资和再保险的离散时间保险模型”，《应用概率的方法与计算》17（4），899（2015）·Zbl 1329.91058号 ·doi:10.1007/s11009-014-9418-3 [2] S.T.Rachev，L.Klebanov，S.V.Stoyanov，F.Fabozzi，《概率统计理论中的距离方法》（Springer-Verlag，纽约，2013）·Zbl 1280.60005号 ·doi:10.1007/978-1-4614-4869-3 [3] A.N.Kolmogorov和S.V.Fomin，《函数理论和函数分析的要素》（Nauka，莫斯科，1976；Dover Publ.，1999）·Zbl 0235.46001号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。