E.M.布朗什坦。;卡奇卡耶娃，M.M。;Tulupova，E.V.公司。 基于复杂分位数风险度量的投资组合控制。 （英语。俄文原件） Zbl 1270.91083号 J.计算。系统。科学。国际。 50，第1期，174-180（2011）; Izv的翻译。罗斯。阿卡德。特奥·诺克。西斯特。向上。2011年，第1期，178-183（2011）。 摘要：考虑金融风险的组合度量，即已知度量VaR和CVar的凸组合，以及它们对投资组合盈利能力分布函数右尾的类似物。开发了一个两阶段优化程序，用于评估建议措施的效率。给出了数值实验结果。 引用于5文件 MSC公司： 91G10型 投资组合理论 关键词：风险价值;风险条件值;盈利能力分配函数;优化程序 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.M.Bronshtein}等人，《计算杂志》。系统。科学。国际50号，第1期，174--180（2011年；Zbl 1270.91083）；Izv的翻译。罗斯。阿卡德。特奥·诺克。西斯特。向上。2011年第1期，178--183（2011） 全文： 内政部 参考文献： [1] P.Albrecht，风险措施。精算科学百科全书（威利，2004）。 [2] G.Pflug，如何衡量风险？经济学中的建模与决策（Springer-Verlag，1999）。 [3] R.Rachev，S.Ortobelli，S.Stoyanov等人，“投资组合理论中理想风险度量的理想属性”，实习。《理论与应用金融杂志》11（1），19-54（2008）·Zbl 1153.91557号 ·doi:10.1142/S0219024908004713 [4] G.Szego编辑的《21世纪的风险措施》（Willey，2004）。 [5] B.Stone，“三参数风险度量的一般类别”，《金融杂志》，第28期，675–685页（1973年）。 [6] P.Artzner、F.Delbaen、J.-M.Eber等人，“一致的风险度量”，数学。《金融》，第3期，203-228（1999年）·Zbl 0980.91042号 [7] I.S.Men’shikov和D.A.Shelagin，《市场风险：模型与方法》（Vychisl.Tsentr-Ros.Akad.Nauk，莫斯科，2000）[俄语]。 [8] G.Holton，《价值与风险：理论与实践》（学术出版社，2003年）。 [9] 《巴塞尔协议II：资本计量和资本标准的国际趋同：修订框架》（http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm ; 俄语翻译。http://www.cbr.ru/today/pk/Basel.pdf ). [10] T.Rockafellar和S.Uryasev，“条件价值风险的优化”，《风险杂志》，第3期，21–41页（2000年）。 [11] J.Dhaene、S.Vanduffel、M.J.Goovarts等人，《风险度量与共单调性：综述》，《随机模型》，第22期，573-606页（2006年）·Zbl 1159.91403号 [12] E.M.Bronshtein和Yu。V.Kurelenkova，“基于复杂风险度量的投资组合优化”，Upravlen。Riskom，第4期，14-22页（2008年）。 [13] E.Bronshtein和Ju。Kurelenkova，“投资组合优化中的复杂风险度量”，载于《萨摩斯精算科学与金融第五届会议论文集》，萨摩斯，2009年，77–82页。 [14] A.Krzemienowski，“条件平均的风险偏好建模：投资组合优化的应用”，Ann Oper。第165号决议，67-95（2009年）·兹比尔1163.91410 [15] H.Markowitz，《投资组合选择》（John Willey&Sons，1959）。 [16] 《投资组合构建手册：马科维茨技术的当代应用》（Springer，2010）·Zbl 1192.91001号 [17] Z.Chen和Yi。王，“双向一致风险度量及其在现实投资组合优化中的应用”，J.Banking&；《财政》，第32（12）号，2667-2673（2008）。 [18] M.B.Lagutin，《图形数学统计》（BINOM.Laboratoriya znanii，莫斯科，2007）[俄语]。 [19] http://www.finam.ru/analysis网站/ . 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。