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奥林匹亚哈吉利亚迪斯

用于检测布朗运动模型中的双边备选方案的2-CUSUM漂移均衡器规则的最优性。 （英语） Zbl 1093.62078号

J.应用。普罗巴伯。 42，第4期，1183-1193（2005）.
小结：这项工作采用了连续观测的布朗运动模型。目的是通过停止规则检测恒定漂移的双边变化。作为性能度量，扩展的Lorden准则[G.洛登，安。数学。Stat.42，1897–1908（1971；Zbl 0255.62067号)]使用。目标是最大限度地减少受到错误警报频率限制的最坏情况检测延迟。在一篇配套论文中[见《概率论应用》第50、75–85页（2006；兹比尔1089.62097)]注意第一类2-CUSUM规则，调和平均值规则c适用。进一步可以看出，根据这一特定的性能度量，该类别中的一类特殊的2-CUSUM停止规则（称为漂移均衡器规则）的性能严格优于非均衡器规则。

引用于4文件

MSC公司：

62升15 统计中的最优停止
60J65型 布朗运动
60克40 停车时间；最优停车问题；赌博理论

关键词：

顺序变化检测;检测延迟;双面CUSUM

引文：

Zbl 0255.62068号;Zbl 1089.62097号;Zbl 0255.62067号
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\文本{O.Hadjiliadis}，J.Appl。普罗巴伯。42，第4号，1183--1193（2005；Zbl 1093.62078）
全文： 内政部

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