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马蒂亚斯·法伦瓦尔特。；孙朝凡

预期效用近似和投资组合优化。 （英语） Zbl 1446.91076号

保险。数学。经济。 93, 301-314 (2020).
总结：优化预期效用的经典投资组合选择问题通常不能以封闭形式求解。逼近效用函数是很自然的，我们研究了使用泰勒多项式时这种近似的准确性。在默顿市场和电力效用的重要情况下，我们通过分析表明，增加多项式的阶数并不一定改善预期效用的近似值。证明使用了抛物型二阶偏微分方程理论中的方法。所有结果都通过数值例子进行了说明。

引用于2文件

MSC公司：

91G10型 投资组合理论
91B16号 效用理论
49J55型 随机性问题最优解的存在性

关键词：

投资组合选择；预期效用；均值-方差优化；发电站；渐近分析
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.A.Fahrenwaldt}和\textit{C.Sun}，保险。数学。经济。93、301-314（2020年；Zbl 1446.91076）
全文： 内政部

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