伊琳娜·乔治斯库 谨慎性对可能性模型和混合模型中最优分配的影响。 (英文) Zbl 1418.91468号 数学 6,第8号,第133号论文,19页(2018年). 摘要:本文研究了几个投资组合选择模型:一个纯可能性模型,其中风险的回报是一个模糊数,以及四个模型,其中除了投资风险之外还出现了背景风险。在这四个模型中,风险是一个二维向量,其分量是随机变量或模糊数。根据投资者偏好的指标(风险规避、谨慎),获得了所有模型的最优分配近似公式,用一些概率或可能性矩表示。 引用于1文件 MSC公司: 91G10型 投资组合理论 关键词:谨慎;最优分配;可能性矩 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{I.Georgescu},数学6,第8期,论文133,19页(2018;Zbl 1418.91468) 全文: 内政部 arXiv公司 参考文献: [1] 阿罗,K.J;风险承担理论论文:阿姆斯特丹,荷兰,1970年·Zbl 0215.58602号 [2] 勃兰特,M。;投资组合选择问题;金融计量经济学手册:工具和技术:荷兰阿姆斯特丹,2009年;第1卷。 [3] Pratt,J.W。;小企业和大企业的风险规避;《计量经济学》:1964年;第32卷,122-136·Zbl 0132.13906号 [4] 埃克霍特,L。;Gollier,C。;施莱辛格,H;风险下的经济和金融决策:普林斯顿,新泽西州,美国2005年。 [5] Gollier,C;风险与时间经济学:剑桥,马萨诸塞州,美国2004年·Zbl 0991.91001号 [6] Athayde,G。;弗洛雷斯,R。;寻找最大偏态投资组合——三元投资组合选择的一般解;《经济学杂志》。动态。控制:2004年;第28卷,1335-1352·Zbl 1200.91278号 [7] 加拉皮,L。;斯科拉基斯,G。;期望效用的泰勒级数逼近与最优投资组合选择;数学。财务。经济:2011; 第5卷,121-156·Zbl 1282.91301号 [8] 扎卡穆林,V。;Koekebakker,S。;广义夏普比率投资组合绩效评价:超越均值和方差;J.银行。财务:2009; 第33卷,1242-1254。 [9] Kimball,M.S。;小型和大型预防性储蓄;计量经济学:1990年;第58卷,第53-73页。 [10] 尼伊盖兹,T.M。;巴亚,I。;皮,D。;投资组合选择模型中的纯高阶效应;财务。Res.Lett.公司名称:2016; 第19卷,255-260。 [11] Le Courtois,O。;谨慎性、节制性与单周期投资组合优化;风险与选择会议录:纪念路易斯·埃克霍特的会议:。 [12] 洛杉矶扎德。;模糊集作为可能性理论的基础;模糊集系统:1978; 第1卷,3-28·兹比尔0377.04002 [13] Dubois,D。;福洛伊,L。;Mauris,G。;普拉德,H。;概率-可能性变换、三角模糊集和概率不等式;Reliab公司。计算:2004; 第10卷,273-297·Zbl 1043.60003号 [14] 卡尔森,C。;Fullér,r;决策可能性:2011年德国柏林·Zbl 1227.91002号 [15] Dubois,D。;普拉德,H;可能性理论:美国纽约州纽约市,1988年·Zbl 0703.68004号 [16] 乔治斯库;可能性理论与风险:德国柏林,2012年·Zbl 1239.91002号 [17] Dubois,D。;普拉德,H;模糊集与系统:理论与应用:美国纽约州纽约市,1980年·Zbl 0444.94049号 [18] 卡尔森,C。;Fullér,r。;关于模糊数的可能均值和方差;模糊集系统:2001; 第122卷,第315-326页·Zbl 1016.94047号 [19] Fullér,r。;Majlender,P。;关于模糊数的加权可能均值和方差;模糊集系统:2003; 第136卷,第363-374页·Zbl 1022.94032号 [20] Lucia-Casadement,A.M。;乔治斯库,I。;在可能的框架内实现最优储蓄和审慎;分布式计算与人工智能:瑞士Cham,2013;第217卷,第61-68页。 [21] 科兰,M。;Fedrizzi,M。;Luukka,P。;群体决策中的潜在风险规避:理论及其在通过模糊偿付方法估值的巨额投资保险中的应用;软计算:2017; 第21卷,4375-4386·Zbl 1409.91131号 [22] Majlender,P。;可能性理论与决策支持的规范方法;博士论文:Turku,芬兰2004。 [23] Mezei,J。;模糊数的一种定量观点;博士论文:Turku,芬兰2011。 [24] Thavaneswaran,A。;Thiagarajahb,K。;阿帕多奥,S.S。;模糊系数波动率(FCV)模型及其应用;数学。计算。型号:2007; 第45卷,777-786·Zbl 1165.91415号 [25] Thavaneswaran,A。;阿帕多奥,S.S。;帕塞卡,A。;模糊数的加权可能矩及其在GARCH建模和期权定价中的应用;数学。计算。型号:2009; 第49卷,352-368·Zbl 1165.91414号 [26] 卡卢斯卡,M。;Kreszowiec,M。;模糊随机数据下的风险规避;模糊集系统:2017; 第328卷,35-53页·Zbl 1380.91087号 [27] 张,W.G。;Wang,Y.L。;模糊数的可能方差与协方差的比较分析;芬丹。通知:2008; 第79卷,257-263·Zbl 1124.68108号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。