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胡耀忠

粗糙路径和分数布朗运动驱动的微分方程解的多重积分和展开。 （英语） Zbl 1303.60047号

随机性 85，第5号，859-916（2013）.
应用关于指数（mu>1/2）多维Hölder连续函数的多重积分的结果，得到了Volterra展开式（带提示）用于求解由粗糙路径驱动的微分系统，然后求解由Hurst参数（H>1/2）的分数布朗运动驱动的随机微分方程。
将分数布朗运动驱动的一维随机微分方程的解展开为具有显式提醒的有限重Itof积分之和。然后得到解的显式It o-Wiener混沌展开式。
审核人：亚历山大·罗德基纳（牙买加金斯顿）

引用于6文件

MSC公司：

60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
2005年6月60日 随机积分
60G22型 分数过程，包括分数布朗运动
26A33飞机 分数导数和积分
07年6月60日 随机变分法和Malliavin演算
26A42型 Riemann、Stieltjes和Lebesgue型积分
34A34飞机 非线性常微分方程和系统
3420国集团 抽象空间中的非线性微分方程
41A58型 级数展开（例如泰勒级数、利德斯通级数，但不是傅里叶级数）
60华氏30 随机分析的应用（PDE等）
93立方厘米 由常微分方程控制的控制/观测系统

关键词：

分数布朗运动;分数微积分;粗糙路径驱动的微分方程;Hu-Meyer公式;倍数It o积分;多重Stratonovich积分;Malliavin演算
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Y.Hu}，《随机学》85，第5期，859--916（2013；Zbl 1303.60047）
全文： 内政部

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