于永义;张继峰 随机退化抛物方程的两个多目标问题。 (英语) Zbl 1522.93043号 SIAM J.控制优化。 61,编号4,2708-2735(2023).MSC公司:93个B05 93C20美元 35K65型 35卢比60 49J20型 91A10号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Yu}和\textit{J.-F.Zhang},SIAM J.控制优化。61,第4号,2708--2735(2023;Zbl 1522.93043) 全文: DOI程序
阿南塔·马吉。 乘性Lévy噪声驱动的双非线性偏微分方程的随机最优控制。 (英语) Zbl 1501.35469号 申请。数学。最佳方案。 87,第1号,第7号论文,39页(2023年).MSC公司:35卢比60 35卢比 46S50美元 49升20 49升25 91A23型 93E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.K.Majee},应用。数学。最佳方案。87,第1号,第7号论文,39页(2023年;Zbl 1501.35469) 全文: DOI程序
谢尔盖·洛托斯基。;亨利·谢尔霍恩;赵冉 金融市场流动性的无限维模型。 (英语) Zbl 1475.91343号 普罗巴伯。不确定。数量。风险 6,第2期,117-138(2021).MSC公司:91G15型 60甲15 60J70型 9120国集团 91G60型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.V.Lototsky}等人,Probab。不确定。数量。风险6,No.2,117--138(2021;Zbl 1475.91343) 全文: DOI程序
玉石滨口 柱鞅驱动的BSDE及其在债券市场近似套期保值中的应用。 (英语) Zbl 1475.60098号 日本J.Ind.Appl。数学。 38,编号2,425-453(2021).MSC公司:2005年6月60日 60 H10型 91G15型 91G30型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Hamaguchi},日本J.Ind.Appl。数学。38,编号2,425--453(2021;Zbl 1475.60098) 全文: DOI程序 arXiv公司
亚历山大·贝斯科斯;丹·克里斯安;亚杰·贾斯拉;尼古拉斯·坎塔斯;哈姆扎·鲁扎伊卡特 一类连续时间状态空间模型的基于分数的参数估计。 (英语) Zbl 07378169号 SIAM J.科学。计算。 43,第4号,A2555-A2580(2021).MSC公司:65二氧化碳 65立方厘米 60G35型 60J60型 60磅65英寸 60 H10型 60华氏35 91G60型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Beskos}等人,SIAM J.Sci。计算。43,编号4,A2555--A2580(2021;Zbl 07378169) 全文: DOI程序 arXiv公司
赵军;周,如;赵培彪 带噪声期权定价方程鞅解的存在唯一性。 (英语) Zbl 1464.35347号 岩性。数学。J。 60,第4期,562-576(2020年).MSC公司:91年第35季度 35季度30 91B24型 9120国集团 76D05型 35A01型 35A02型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Zhao}等人,Lith。数学。J.60,第4号,562--576(2020;Zbl 1464.35347) 全文: DOI程序
熊杰;曾勇;张帅奇 部分观测点过程的均值-方差投资组合选择。 (英语) Zbl 1476.91162号 SIAM J.控制优化。 58,第6号,3041-3061(2020). 审核人:罗伯特·雷蒙多(墨尔本) MSC公司:91G10型 60G35型 60G55型 2005年6月60日 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Xiong}等人,SIAM J.Control Optim。58,第6号,3041--3061(2020;Zbl 1476.91162) 全文: DOI程序
本,汉堡;尼古拉斯·科利奥普洛斯 随机波动率模型大型投资组合的快速均值回归渐近性。 (英语) Zbl 1447.91161号 财务统计。 24,第3期,757-794(2020年).MSC公司:91G10型 60甲15 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{B.Hambly}和\textit{N.Kolliopoulos},《金融学杂志》。24,第3号,757--794(2020;Zbl 1447.91161) 全文: DOI程序 arXiv公司
沃西纳维希乌斯,卓萨斯 漂移不确定性和换区波动性下的资产清算。 (英语) Zbl 1443.91269号 申请。数学。最佳方案。 81,第3期,757-784(2020年).MSC公司:91G10型 60克40 60G35型 60J25型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Vaicenavicius},应用。数学。最佳方案。81,第3号,757--784(2020;Zbl 1443.91269) 全文: DOI程序 arXiv公司
弗朗西斯科·伯纳尔;艾曼纽尔·戈贝;雅克·普林特斯 应用于能源的随机控制问题中的波动性不确定性量化。 (英语) Zbl 1441.91074号 Methodol公司。计算。申请。普罗巴伯。 22,第1期,135-159(2020年).MSC公司:9120国集团 93E20型 90立方厘米 41A10号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Bernal}等人,Methodol。计算。申请。普罗巴伯。22,第1号,135--159(2020;Zbl 1441.91074) 全文: DOI程序 哈尔
窦、芳芳;吕、齐 随机发展方程的时间不一致线性二次型最优控制问题。 (英语) Zbl 1440.93264号 SIAM J.控制优化。 58,编号1485-509(2020). 审核人:AndrzejŚwierniak(格利维塞) MSC公司:93E20型 93C25型 49甲10 91A23型 91A15型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Dou}和\textit{Q.Lü},SIAM J.控制优化。58,编号1485-509(2020;兹比尔1440.93264) 全文: DOI程序 链接
艾略斯·艾丽莎;玛丽亚·埃尔维拉·曼奇诺;王太浩 波动率和波动率相关衍生工具:估计、建模和定价。 (英语) Zbl 1431.91388号 Decis公司。经济。财务 42,第2号,321-349(2019). 审核人:乔治·斯托伊卡(圣约翰) MSC公司:9120国集团 60G22型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Alós}等人,Decis。经济。财务42,No.2,321--349(2019;Zbl 1431.91388) 全文: DOI程序
巴伊拉克塔尔,埃尔罕;邱金鸟 受控反射SDE和反向SPDE的Neumann问题。 (英语) Zbl 1439.60053号 附录申请。普罗巴伯。 29,第5期,2819-2848(2019).MSC公司:60 H10型 60K35型 60甲15 91G80型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Bayraktar}和\textit{J.邱},Ann.Appl。普罗巴伯。29,第5号,2819--2848(2019;Zbl 1439.60053) 全文: DOI程序 arXiv公司
本,汉堡;尼古拉斯·科利奥普洛斯 勘误表:“随机波动率模型大型投资组合的随机演化方程”。 (英语) Zbl 1471.91497号 SIAM J.财务。数学。 10,第3号,857-876(2019).MSC公司:91G10型 60甲15 07年6月60日 91G80型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{B.Hambly}和\textit{N.Kolliopoulos},SIAM J.Financ。数学。10,第3号,857--876(2019;Zbl 1471.91497) 全文: DOI程序 arXiv公司
尼古拉·多库查耶夫 关于非局部条件下有界域中的退化后向SPDE。 (英语) Zbl 1498.60254号 随机性 90,第8期,1170-1189(2018).MSC公司:60甲15 35卢比60 91G10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.Dokuchaev},《随机学》90,第8期,1170--1189(2018;Zbl 1498.60254) 全文: DOI程序
弗吉尼亚州索克尼亚;帕门,奥利维尔·梅努库 受控随机因子模型的最大值原理。 (英语) Zbl 1401.93231号 ESAIM,控制优化。计算变量。 24,第2期,495-517(2018).MSC公司:93E20型 60甲15 93C20美元 91G10型 49公里45 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{V.K.Socgnia}和\textit{O.M.Pamen},ESAIM,控制优化。计算变量24,编号2,495--517(2018;Zbl 1401.93231) 全文: DOI程序
本,汉堡;尼古拉斯·科利奥普洛斯 随机波动率模型大型投资组合的随机演化方程。 (英语) Zbl 1407.91221号 SIAM J.财务。数学。 8, 962-1014 (2017); 勘误表同上10,第3号,857-876(2019)。MSC公司:91G10型 60甲15 07年6月60日 91G80型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{B.Hambly}和\textit{N.Kolliopoulos},SIAM J.Financ。数学。8962-1014(2017;Zbl 1407.91221) 全文: DOI程序 arXiv公司
Fouque,J.-P。;A.巴巴尼科劳。;西卡,R。 具有专家意见的部分信息下投资组合的扰动分析。 (英语) Zbl 1414.91337号 SIAM J.控制优化。 55,第3期,1534-1566(2017).MSC公司:91G10型 93E11号机组 93年第35季度 93C70号 90立方厘米 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.P.Fouque}等人,SIAM J.控制优化。55,第3号,1534--1566(2017;Zbl 1414.91337) 全文: DOI程序
尼古拉·多库查耶夫 最优控制问题的高维一阶BSPDE。 (英语) Zbl 1414.91434号 SIAM J.控制优化。 55,No.2,818-834(2017).MSC公司:91G80型 93E20型 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.Dokuchaev},SIAM J.控制优化。55,No.2,818--834(2017;Zbl 1414.91434) 全文: DOI程序 arXiv公司
en,内弗罗兹;彼得·凯恩斯(Peter E.Caines)。 具有部分观察到的主要代理人的平均场博弈理论。 (英语) Zbl 1358.35195号 SIAM J.控制优化。 54,第6号,3174-3224(2016). 审核人:瓦列里·卡拉奇克(车里雅宾斯克) MSC公司:第35季度83 35卢比60 91年第35季度 60甲15 91A10号 91A23型 93甲14 93E20型 60G35型 93年第35季度 第35页第21页 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.öen}和\textit{P.E.Caines},SIAM J.控制优化。54,No.6,3174--3224(2016;Zbl 1358.35195) 全文: DOI程序
Evangelia A.Kalpinelli。;尼古拉斯·弗兰戈斯(Nikolaos E.Frangos)。 Heath-Jarrow-Morton利率模型的Wiener-Poisson混沌展开和数值解。 (英语) Zbl 1344.60061号 斯托克。部分差异。Equ.、。,分析。计算。 4,第2期,361-401(2016).MSC公司:60甲15 60华氏35 60华氏30 07年6月60日 60G51型 91B70型 91G80型 65立方米 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.A.Kalpinelli}和\textit{N.E.Frangos},斯托克。部分差异。Equ.、。,分析。计算。4,第2号,361--401(2016;Zbl 1344.60061) 全文: DOI程序
尼古拉·多库查耶夫 具有非局部边界条件的正向和反向SPDE。 (英语) Zbl 1334.60108号 离散连续。动态。系统。 35,第11号,5335-5351(2015).MSC公司:60甲15 60磅55 60J60型 35卢比60 91G10型 91G80型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.Dokuchaev},离散Contin。动态。系统。35,第11号,5335--5351(2015;Zbl 1334.60108) 全文: DOI程序 arXiv公司
尼古拉·多库查耶夫 退化有界域中的反向SPDE,并应用于障碍期权。 (英语) Zbl 1335.60110号 离散连续。动态。系统。 35,第11期,5317-5334(2015).MSC公司:60甲15 60 H10型 60磅55 60J60型 35卢比60 34F05型 9120国集团 91G80型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.Dokuchaev},离散Contin。动态。系统。35,第11号,5317--5334(2015;Zbl 1335.60110) 全文: DOI程序
卡洛斯·福尔特斯;安德鲁·帕帕尼科劳 随机波动性隐藏状态的隐含过滤密度。 (英语) Zbl 1395.91441号 申请。数学。财务 21,第5-6号,483-522(2014).MSC公司:9120国集团 62M20型 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Fuertes}和\textit{A.Papanicolaou},应用。数学。财务21,No.5--6483--522(2014;Zbl 1395.91441) 全文: DOI程序 arXiv公司
何塞·曼努埃尔·科库拉;格格利·法卡斯;阿图罗·瓦尔迪维亚 环境过程、其挥发性测定及其应用。 (英语) Zbl 1341.60039号 Korolyuk,Volodymyr(编辑)等人,《现代随机学与应用》。2012年9月10日至14日,在乌克兰基辅举行的国际会议“现代随机学:理论与应用III”上,以B.V.Gnedenko的100岁生日和M.I.Yadrenko的80岁生日为主题,根据会议上的陈述,选出论文。查姆:施普林格(ISBN 978-3-319-03511-6/hbk;978-3-3169-03512-3/电子书)。Springer Optimization及其应用90,245-265(2014)。MSC公司:60G60型 2005年6月60日 60 H10型 91G80型 76层55 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.M.Corcuera}等人,Springer Optim。申请。90245-265(2014年;兹bl 1341.60039) 全文: DOI程序
藤本和和富民;长井秀雄;沃尔夫冈·伦加迪埃(Wolfgang J.Runggaldier)。 不完全信息和Cox过程观测下的预期对数效用最大化。 (英语) Zbl 1305.91217号 亚洲-太平洋。财务。作记号。 21,第1期,35-66(2014).MSC公司:91G10型 93E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.Fujimoto}等人,亚太地区。财务。作记号。21,第1号,35--66(2014;Zbl 1305.91217) 全文: DOI程序
斯特朗,温斯洛 随机维分段半鞅资产定价的基本定理。 (英语) Zbl 1314.60090号 财务统计。 18,第3期,487-514(2014).MSC公司:60G48型 2005年6月60日 91B25型 91G80型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{W.Strong},《金融学杂志》。18,第3号,487--514(2014;Zbl 1314.60090) 全文: DOI程序 arXiv公司 链接
亚历山大·贝斯科斯;丹·克里斯安;亚杰·贾斯拉 高维序贯蒙特卡罗方法的稳定性。 (英语) 兹比尔1304.82070 附录申请。普罗巴伯。 24,第4期,1396-1445(2014). 审核人:彼得亚·加巴切夫斯基(奥波尔) MSC公司:82C80码 60K35型 60F99型 62英尺15英寸 65二氧化碳 91G60型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Beskos}等人,Ann.Appl。普罗巴伯。24、第4号1396——1445(2014;Zbl 1304.82070) 全文: DOI程序 arXiv公司 欧几里得
尼古拉·多库查耶夫 根据股票价格的短时间序列估计波动率。 (英语) Zbl 1290.91188号 J.非参数统计。 第26期,第2期,373-384页(2014年).MSC公司:91G70型 62G05型 62P05号 91B84号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.Dokuchaev},J.非参数统计26,No.2,373--384(2014;Zbl 1290.91188) 全文: DOI程序 链接
藤本和和富民;长井秀雄;沃尔夫冈·伦加迪埃(Wolfgang J.Runggaldier)。 不完全信息和Cox过程观测下的期望功率-效用最大化。 (英语) Zbl 1259.93133号 申请。数学。最佳方案。 67,第1期,33-72(2013).MSC公司:93E20型 91G10型 93立方厘米 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.Fujimoto}等人,应用。数学。最佳方案。67,第1号,第33--72条(2013;Zbl 1259.93133) 全文: DOI程序
熊杰;曾勇 资产价格过滤微观运动模型的分支粒子近似。 (英语) Zbl 1247.91192号 统计推断统计。过程。 14,第2期,111-140(2011).MSC公司:9120国集团 91B25型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Xiong}和\textit{Y.Zeng},统计推断Stoch。过程。14,第2号,111--140(2011;Zbl 1247.91192) 全文: DOI程序
克日什托夫·萨乔夫斯基(Krzysztof Szajowski) 多变量快速检测重大变化过程。 (英语) Zbl 1350.68027号 Baras,John S.(编辑)等人,《安全决策与博弈论》。2011年11月14日至15日,第二届国际会议,GameSec 2011,马里兰州大学公园,美国。诉讼程序。柏林:施普林格出版社(ISBN 978-3-642-25279-2/pbk)。计算机科学课堂讲稿7037,56-66(2011)。MSC公司:68米10 87年第68季度 91个40个 91A80型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.Szajowski},莱克特。注释计算。科学。7037,56-66(2011;Zbl 1350.68027) 全文: DOI程序 arXiv公司
E.A.卡尔皮内利。;新泽西州弗兰戈斯。;Yannacopoulos,A.N。 双曲SPDE的Wiener混沌方法。 (英语) Zbl 1219.60063号 随机分析。申请。 29,第2期,237-258(2011). 审核人:尤利亚·米舒拉(基辅) MSC公司:60甲15 07年6月60日 35卢比60 91G30型 91B70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.A.Kalpinelli}等人,《随机分析》。申请。29,第2号,237--258(2011;Zbl 1219.60063) 全文: DOI程序
吕迪格·弗雷;沃尔夫冈·伦加迪埃 不完全信息下信用衍生品定价:一种非线性滤波方法。 (英语) Zbl 1226.91075号 财务统计。 14,第4期,495-526(2010).MSC公司:9120国集团 93E11号机组 60G55型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.Frey}和\textit{W.Runggaldier},《金融学杂志》。14,第4号,495--526(2010;Zbl 1226.91075) 全文: DOI程序
维维克·博卡尔。;Mrinal K.戈什。;G.兰加拉扬。 非线性滤波在信用风险中的应用。 (英语) Zbl 1202.91335号 操作。Res.Lett公司。 38,第6期,527-532(2010).MSC公司:91G40型 62M20型 65C60个 91G70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{V.S.Borkar}等人,Oper。Res.Lett公司。38,第6号,527--532(2010;Zbl 1202.91335) 全文: DOI程序
李基肖普;曾勇 资产价格过滤微观运动模型的风险最小化。 (英语) Zbl 1229.91315号 申请。数学。财务 17,第1-2号,177-199(2010).MSC公司:9120国集团 93E11号机组 60G48型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.Lee}和\textit{Y.Zeng},应用。数学。财务17,No.1--2,177--199(2010;Zbl 1229.91315) 全文: DOI程序
范惠恩;彼得·坦科夫 流动性风险模型中出现的积分微分方程耦合系统。 (英语) Zbl 1167.49036号 申请。数学。最佳方案。 59,第2期,第147-173页(2009年).MSC公司:49N90型 49升20 49升25 91B30型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.Pham}和\textit{P.Tankov},应用。数学。最佳方案。59,第2号,147--173(2009;Zbl 1167.49036) 全文: DOI程序
贾克沙·维塔尼奇;罗伯特·利普策;鲍里斯·罗佐夫斯基 跟踪随机时间观察到的价格波动的过滤方法。 (英语) Zbl 1108.62108号 附录申请。普罗巴伯。 16,第3期,1633-1652(2006). 审核人:Anatoly N.Kochubei(基辅) MSC公司:62P05号 62M20型 91B28型 62英尺15英寸 60G35型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Cvitanić}等人,Ann.Appl。普罗巴伯。16,第3号,1633--1652(2006;Zbl 1108.62108) 全文: DOI程序 arXiv公司
De Donno,M。;M·普拉特利。 债券市场的随机整合理论。 (英语) Zbl 1121.60056号 附录申请。普罗巴伯。 15,第4期,2773-2791(2005). 审核人:Kestutis Kubilius(维尔纽斯) MSC公司:2005年6月60日 60G44型 91B70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.De Donno}和\textit{M.Pratelli},Ann.Appl。普罗巴伯。15,第4号,2773--2791(2005;Zbl 1121.60056) 全文: DOI程序 arXiv公司
De Donno,M。;瓜索尼,P。;M·普拉特利。 大型金融市场中的超重复和效用最大化。 (英语) Zbl 1081.60051号 随机过程应用。 115,第12期,2006-2022(2005). 审核人:尤利亚·米舒拉(基辅) MSC公司:60华氏30 91G10型 2005年6月60日 60G48型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.De Donno}等人,《随机过程应用》。1152006--2022年第12号(2005年;兹bl 1081.60051) 全文: DOI程序
马,金;勇炯敏 退化后向SPDE的自适应解及其应用。 (英语) Zbl 0911.60048号 随机过程应用。 70,第1号,59-84(1997). 审核人:Jan Seidler(普拉哈) MSC公司:60甲15 91G80型 35卢比60 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Ma}和\textit{J.Yong},随机过程应用。70,第1号,59-84(1997年;Zbl 0911.60048) 全文: DOI程序