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范·贝勒格姆，塞巴斯蒂安;雷纳·达尔豪斯

局部平稳过程的模型选择半参数估计。 （英语） Zbl 1110.62119号

J.R.Stat.Soc.，塞尔维亚。B、 统计方法。 68，第5期，721-746（2006）.
摘要：近几十年来，如何拟合具有时变参数的时间序列参数模型的问题越来越受到人们的关注。用时变参数自回归模型给出了一个典型的例子。我们提出了一种将这种时变模型拟合到一般非平稳过程的方法。该估计量是筛上的最大Whittle似然估计量。结果并不假设观察到的过程属于一类特定的时变参数模型。我们更详细地讨论了时变AR\（（p）\）过程的拟合，我们处理了阶\（p）的选择问题，并提出了一种迭代算法来计算估计器。通过仿真与Akaike信息准则的模型选择进行了比较。

引用于10文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
2009年6月26日 非马尔可夫过程：估计
62G05型 非参数估计
65C60个 统计中的计算问题（MSC2010）

关键词：

经验谱过程;局部平稳过程;型号选择;筛分估计器;时变自回归过程;削波可能性
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.Van Bellegem}和\textit{R.Dahlhaus}，J.R.Stat.Soc.，Ser。B、 统计方法。68，第5号，721--746（2006；Zbl 1110.62119）
全文： 内政部 链接

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