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孙琳;于晓坚;关雪伟;孟庆浩

离散数据分数布朗运动估计量的渐近正态性。 （英语） Zbl 1473.62298号

文章摘要。申请。分析。 2014年，文章ID 323091，第7页（2014年）.
摘要：本文研究了分数布朗运动中赫斯特指数大于一半时的赫斯特参数估计问题。估计过程建立在自相关方法和最大似然方法的结合上。给出了估计量的渐近性质。通过蒙特卡罗实验，我们将我们的方法与现有的R/S方法、方差估计和小波方法的性能进行了比较。这些比较结果表明，所提出的方法是有效的。

理学硕士：

2009年6月26日 非马尔可夫过程：估计
2012年12月62日 参数估计量的渐近性质
60G22型 分数过程，包括分数布朗运动
93E10型 随机控制理论中的估计与检测

关键词：

赫斯特参数

软件：

长备忘录
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{L.Sun}等人，文章摘要。申请。分析。2014年，文章ID 323091，7 p.（2014年；Zbl 1473.62298）
全文： 内政部

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