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离散时间不完全市场中非自筹资金套期保值的时间序列方法。 (英语) Zbl 1152.91730号

摘要:我们提出了一种算法,在对应于投资者相关风险准则的不完全市场中生成动态非自营融资套期保值策略。优化是一个两阶段的过程,首先确定与被套期保值的期权的市场价格相对应的市场校准模型参数。在第二阶段,从市场校准集中选择一组最佳模型参数。这一选择基于使用股票价格跳跃演化的时间序列模型进行的股票价格模拟。纽约证券交易所的期权交易结果。

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第91页第84页 经济时间序列分析
91B28型 财务等(MSC2000)

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全文: 内政部 欧洲DML

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