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广义Inv-Log-Gamma-G过程。 (英语) Zbl 1420.60058号

概要:伽马过程属于次级过程,对于次级过程,在任何有限的时间间隔内都会发生无数次非常小的跳跃,但它们的和是有限的。在这里,我们考虑他们的新颖和重要的修改具有良好的应用潜力。中定义的分数次低记录值过程的推广M.比尼克D.西纳尔【《概率数学统计》第24卷第1期,第27–46页(2004年;Zbl 1071.60035号)]研究了称为逆-Log-Gamma-G过程。给出了Gamma过程的显式关系,并导出了条件、后验和有限维分布。结果是通过对已知随机过程进行适当的变换得到的。与回归相比,这允许我们描述感兴趣过程的有限维分布,并以这种方式对其进行全面表征。

MSC公司:

60G70型 极值理论;极值随机过程
60J25型 一般状态空间上的连续时间Markov过程
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全文: 内政部

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