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凸二次规划的原激活集和对偶激活集方法。 (英语) Zbl 1346.90652号

摘要:提出了求解凸二次规划(QP)的计算方法。主动集方法是为具有一般等式约束和变量简单下界的QP的特定原始和对偶公式定义的。在本文的第一部分中,提出了两种方法,一种是原方法,另一种是对偶方法。这些方法生成了一系列迭代,这些迭代对于与原-对偶形式的最优性条件相关联的等式约束是可行的。原方法保持了原不等式的可行性,同时将对偶不等式的不可行性变为零。对偶方法在满足原不等式的同时保持了对偶不等式的可行性。在每种方法中,搜索方向都满足由Hessian和与适当列基相关的约束分量组成的KKT方程组。基的组成由一个主动集策略指定,该策略保证了每个KKT方程组的非奇异性。在需要初始原始可行点或对偶可行点的意义上,所提出的每一种方法都是传统的活动集方法。在本文的第二部分中,我们展示了如何将二次规划求解为一对耦合的原始二次规划和对偶二次规划,这两个二次规划是通过同时移动单边界约束并向目标函数添加惩罚项来创建的。对于这种移位惩罚的原对偶问题,任何传统的列基都可能是最优的。然后使用原移位或双移位问题的解决方案更新移位。此方法的一个明显应用是求解移位对偶QP,以定义原始(或)的初始可行点反之亦然). 在CUTEst测试集合中的一组凸问题上评估了每种方法的计算性能。

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90C20个 二次规划
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