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查贡普拉姆;Songsak Sriboonchitta

利用基于连接函数的GARCH模型研究泰国进口与制造业生产指数之间的依赖结构。 （英语） Zbl 1463.62356号

泰语J.数学。 12，规范发行。，73-90 (2014).
摘要：本文旨在利用copula-GARCH方法研究泰国进口与制造业生产指数之间的依赖结构。我们应用偏态Student-\（t）分布来估计所有的边际分布，使用ARMA（1,12）-GARCH（1,1）、ARMA（1，2）-GARCH（1,1，1）来拟合制造业生产指数（MPI）和泰国进口。本文的结果表明，Student-（t）copula是最好地处理静态和时变copula中尾部相关性的最合适方法，因为该方法的AIC和BIC与其他类型的copula的候选者相比是最低的。

MSC公司：

第62页第20页 统计学在经济学中的应用
91B84号 经济时间序列分析
62B10型 信息论主题的统计学方面
2005年6月62日 多元概率分布的特征与结构理论；连接线
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）

关键词：

MPI公司;进口;ARMA-GARCH公司;交配;依赖结构;波动率映射
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{C.Praprom}和\textit{S.Sriboonchitta}，泰国数学杂志。12，73-90（2014年；兹比尔1463.62356）
全文： 链接

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