×
李、陈瑜;胡玉萍

比较Peña-Box模型和因子模型的稳健性，以提取有用的预测因子。 （英文） Zbl 1220.62079号

Commun公司。统计、理论方法 40，第9期，1633-1650（2011）.
摘要：为了预测消费者价格指数，采用降维方法从大量月度宏观经济时间序列中提取有用的预测因子是提高预测准确性的一种方法。本文比较了两种提取预测因子的方法，包括著名的经典因子模型和D.佩尼亚和G.E.P.箱模型[J.Am.Stat.Assoc.82，836–843（1987；Zbl 0623.62081号)]这是一个动态因子模型。与经典因子模型相比，Peña-Box模型能够捕捉原始变量的时间效应关系，因此对于误认模型更为稳健。对预测亚洲四小龙消费价格指数的模拟和实证研究都证实了Peña-Box模型的优势。

MSC公司：

62H25个 因子分析和主成分；对应分析
62M20型 随机过程推断和预测
65立方厘米60 统计中的计算问题（MSC2010）
62第20页 统计学在经济学中的应用
91B82号 统计方法；经济指标与措施

引文：

Zbl 0623.62081号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{C.-Y.Li}和\textit{Y.-P.Hu}，Commun。统计，理论方法40，第9期，1633-1650（2011；Zbl 1220.62079）
全文： 内政部

参考文献：

[1] Anderson T.W.，《多元统计分析导论》。，2.编辑（1984年）·兹比尔0651.62041
[2] DOI:10.1002/用于957·doi:10.1002/用于957
[3] DOI:10.1002/1001·doi:10.1002/适用于1001
[4] DOI:10.1016/S0304-3932（03）00079-5·doi:10.1016/S0304-3932（03）00079-5
[5] Geweke J.，《社会经济模型中的潜在变量》，第365页–（1977年）
[6] 内政部：10.1111/j.1467-9892.2004.00381.x·Zbl 1062.62183号 ·文件编号：10.1111/j.1467-9892.2004.00381.x
[7] 内政部：10.1198/016214502388618573·Zbl 1048.62086号 ·doi:10.1198/016214502388618573
[8] 内政部：10.2307/2288794·Zbl 0623.62081号 ·doi:10.2307/2288794
[9] DOI:10.1016/j.jspi.2004.08.020·Zbl 1088.62077号 ·doi:10.1016/j.jspi.2004.08.020
[10] DOI:10.1093/biomet/asp009·Zbl 1255.62276号 ·doi:10.1093/biomet/asp009
[11] DOI:10.1016/S0304-3932（99）00027-6·doi:10.1016/S0304-3932（99）00027-6
[12] 内政部：10.1198/073500102317351921·doi:10.1198/073500102317351921
[13] DOI:10.1016/S1574-0706（05）01010-4·doi:10.1016/S1574-0706（05）01010-4
[14] Tiao G.C.、J.Roy。统计师。Soc.B 51第157页–（1989）
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。