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加密货币和多对交易统计套利的常见动态因素。 (英语) Zbl 1480.91276号

摘要:在本文中,我们应用动态因子分析来建模比特币、以太坊、litecoin和monero作为加密货币资产类别的代表篮子的联合行为。实证结果表明,一篮子价格可以用一个包含两个动态因素的模型来描述。更准确地说,我们在2019年8月底之前检测到一个综合因子和一个平稳因子,之后检测到两个综合因子。基于这一证据,我们定义了一种多头多头空头交易策略,当第二个因素是平稳的时,该策略证明是有利可图的。

MSC公司:

91G15型 金融市场
91G99型 精算科学和数学金融

软件:

FinTS公司
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全文: 内政部

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