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詹妮弗·卡斯尔。;迈克尔·克莱门茨（Michael P.Clements）。;大卫·亨德利。

通过因素、变量、两者或两者都不进行预测？ （英语） Zbl 1288.62137号

《经济学杂志》。 177，编号2，305-319（2013）.
小结：我们考虑使用因子、变量和两者进行预测，使用自动计量学进行样本建模，以便所有主成分和变量都可以被联合包括在内，同时通过脉冲指示剂饱和处理多次中断。因子模型的预测误差分类突出了位置变化对预测误差偏差的影响。使用来自J.H.股票和M.W.Watson先生[《结构不稳定的动态因子模型预测》，载于：《计量经济学的方法和实践》（2009年；Zbl 1171.62075号)，第7章]更新为[“动态因子模型”，见：《牛津经济预测手册》（2011），第2章]，显示因子模型更适用于即时预测或短期预测，但随着预测范围的增加，其相对性能下降。对国内生产总值水平的预测突出表明，在最近的金融危机中发生位置变化时，需要采取稳健的策略，如截距修正或差分。

引用于4文件

MSC公司：

62M20型 随机过程推断和预测
62H25个 因子分析和主成分；对应分析
62第20页 统计学在经济学中的应用
91B82号 统计方法；经济指标与措施

关键词：

型号选择;因子模型;预测;脉冲指示器饱和;自动测量

引文：

兹比尔1171.62075

软件：

Pc获取;PcGive公司
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\textit{J.L.Castle}等人，J.Econom。177，编号2，305-319（2013；Zbl 1288.62137）
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