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使用广义动态因子模型和葡萄种群对寿命风险进行建模。 (英语) 兹比尔1390.91174

总结:我们提出了一种预测死亡率、估计寿命和死亡风险的方法。该方法使用广义动态因子模型来拟合对数死亡率的差异。我们将它们的预测性能与文献中先前描述的模型进行了比较,其中包括适合对数死亡率的传统静态因子模型。我们还使用vine-copula模拟构建了风险度量,其中考虑了死亡率特殊成分之间的依赖性。该方法用于预测英国人口组合的死亡率,并估计寿命和死亡率风险。

MSC公司:

91B30型 风险理论,保险(MSC2010)
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH)
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