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M.Gidea邀请的文章:极端事件和紧急等级。 (英语) Zbl 1451.62048号

小结:如果事件的规模超过阈值,那么该事件就是极端事件。阈值的选择受到方法、可用数据的大小、统计学假设等造成的不确定性的影响。我们通过根据阈值在任何给定时间变化的概率计算的香农熵来评估不确定性程度。如果数据量不足,则观察者处于Lewis Carroll的状态红皇后他说:“当你说山的时候,我可以给你看山,与之相比,你会称之为山谷”。如果我们有足够的数据,不确定性曲线在两个值处达到峰值,这两个值清楚地将事件的大小分为三个紧急等级:亚临界、临界和极端我们确定应急规模的方法得到了39年标准普尔500指数(s&P500)历史数据的验证。

MSC公司:

62G32型 极值统计;尾部推断
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH)
62第20页 统计学在经济学中的应用
91B84号 经济时间序列分析
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全文: 内政部

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