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Brinker，Leonie Violetta;汉斯皮特·施密德利

比例再保险下扩散近似下的最优贴现支取。 （英语） Zbl 1489.91215号

J.应用。普罗巴伯。 59，第2期，527-540（2022年）.
摘要：考虑了动态比例再保险下风险过程的扩散近似。目标是最大限度地减少提款的贴现时间；也就是说，当前盈余到运行最大值的距离大于给定水平（d>0）的时间。我们计算价值函数并确定最优再保险策略。我们的结论是，缩水措施稳定了工艺路线，但也有一个缺点，因为它还防止超过初始最大值。也就是说，在最优策略下，保险公司对任何更多的利润都不感兴趣。因此，我们建议使用不会避免未来利润的优化标准。

引用于三文件

MSC公司：

91G05号 精算数学
93年20日 最优随机控制
60G44型 具有连续参数的鞅
60J60型 扩散过程

关键词：

水位下降;扩散近似;最优比例再保险;哈密尔顿-雅可比-贝尔曼方程
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{L.V.Brinker}和\textit{H.Schmidli}，J.Appl。普罗巴伯。59，编号2，527--540（2022；Zbl 1489.91215）
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