詹姆斯、尼克;马克斯·孟席斯 一种新的概率分布集之间的度量方法，应用于不稳定的金融行为。 （英语） Zbl 07451709号 《统计力学杂志》。理论实验。 2021年，第12期，文章ID 123404，31页（2021年）. 摘要：本文引入了一个新的框架来量化存在不确定性的有限集之间的距离，其中概率分布决定了单个元素的位置。结合贝叶斯变化点检测算法，我们提出了一种新的时间序列结构突变相似性度量方法。首先，我们证明了该算法对一组分段自回归过程的有效性。接下来，我们将其应用于金融数据，研究过去20年中19个国家和11个部门的不稳定行为。我们的测量提供了定量证据，表明行业反复无常的行为模式之间的集体相似性高于国家，这是我们在对这些时间序列进行单独检查时观察到的。对于寻求为金融投资组合做出资产配置决策的投资者来说，我们的措施可以用作一个新的框架或补充工具。 引用于2文件 MSC公司： 82倍 统计力学，物质结构 关键词：非线性动力学;社会经济系统的临界现象;定量金融学;风险度量与管理 软件：网格 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.James}和\textit{M.Menzies}，J.Stat.Mech。理论实验2021，第12期，文章ID 123404，31页（2021；Zbl 07451709） 全文： 内政部 arXiv公司 参考文献： [1] 加德纳，A。；Kanno，J。；邓肯，C.A。；Selmic，R.，《测量不同尺寸无序集之间的距离》，137-143（2014），新泽西州皮斯卡塔韦：IEEE，皮斯卡塔韦，新泽西 [2] Dubisson，M.P。；Jain，A.，对象匹配的修正Hausdorff距离，566-568（1994），IEEE计算。Soc.出版社 [3] Rucklidge，W.，使用Hausdorff距离定位对象，457-464（1995），IEEE计算。Soc.出版社 [4] Rucklidge，W.J.，《利用Hausdorff距离进行高效视觉识别》（1996），柏林：施普林格出版社，柏林·Zbl 0863.68117号 [5] Rucklidge，W.J.，《国际计算杂志》。视觉。，24, 251-270 (1997) ·doi:10.1023/a:1007975324482 [6] 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