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拉斐拉·贾科米尼;克莱夫·格兰杰。

时空过程的聚合。 （英语） Zbl 1034.62092号

J.经济。 118，第1-2、7-26号（2004年）.
摘要：我们比较了不同方法预测空间相关变量总量的相对效率。小样本仿真证实了一个渐近结果，即通过对系统中的空间相关性施加先验约束，可以提高预测性能。这样做的一种方法是从时空自回归模型中聚合预测，这为使用向量自回归模型进行预测时出现的“维数灾难”提供了解决方案。我们还表明，忽略空间相关性，即使相关性很弱，也会导致高度不准确的预测。最后，如果系统满足“可合并性”条件，则可以直接预测总变量。

引用于14文件

MSC公司：

62M20型 随机过程推断和预测
62立方米 空间过程推断
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

空间相关性;聚合;预测效率;时空模型;VAR（无功功率）
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{R.Giacomini}和\textit{C.W.J.Granger}，J.Econom。118，编号1--2，7--26（2004；Zbl 1034.62092）
全文： DOI程序

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