莉莉亚娜·福扎尼;安东尼拉·吉科;卡洛斯·托尔马斯基 高维和超高维部分球度的似然比检验。 (英语) Zbl 1368.62148号 《多元分析杂志》。 159, 18-38 (2017). 小结:我们考虑,在(p)和(n)大样本协方差矩阵的集合中,其人口对应项遵循峰值人口模型,即,除第一(最大)少数外,所有人口特征值均相等。我们研究了部分最大似然比统计量的渐近分布,并用它来检验种群尖峰子空间的维数。此外,我们将其扩展到超高维情况,即(p>n)。对该检验的功效进行了深入研究,得出了一个修正,使我们能够测试种群尖峰子空间的维数,即使是接近1的极限值(p/n),在这种情况下,其他方法也证明是有缺陷的。 引用于2文件 MSC公司: 62小时15分 多元分析中的假设检验 62G10型 非参数假设检验 6220国集团 非参数推理的渐近性质 关键词:样本协方差矩阵;尖峰种群模型;高维统计;主成分分析;随机矩阵理论 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.Forzani}等人,《多元分析杂志》。159、18-38(2017年;Zbl 1368.62148) 全文: 内政部 参考文献: [1] Bai,Z。;Yao,J.,尖峰种群模型中特征值的中心极限定理,Ann.Inst.Henri PoincaréProbab。《统计》,第44、3、447-474页(2008年)·Zbl 1274.62129号 [2] Baik,J。;Ben Arous,G。;Péché,S.,大样本协方差矩阵最大特征值的相变,《概率年鉴》,33,5,1643-1697(2005)·Zbl 1086.15022号 [3] 拜克,J。;Silverstein,J.W.,尖峰总体模型大样本协方差矩阵的特征值,《多元分析杂志》。,97, 1382-1408 (2006) ·2011年12月15日 [4] Bartlett,M.S.,《关于各种(chi^2)近似的乘数的注释》,J.R.Stat.Soc.Ser。B统计方法。,16、2、296-298(1954),网址http://www.jstor.org/stable/2984057 ·Zbl 0057.35404号 [5] Benaych-Georges,F。;吉奥内特,A。;Maida,M.,随机矩阵有限秩变形的极值特征值的涨落,电子。J.概率。,161621-1662(2011),网址http://ejp.ejpecp.org/article/view/929 ·Zbl 1245.60007号 [6] Eaton,J.,《多元统计:向量空间方法》(1983年),数理统计研究所·Zbl 0587.62097号 [7] Gleser,L.J.,《关于球形度测试的注释》,《数学年鉴》。统计人员。,37, 2, 464-467 (1966) ·Zbl 0138.13901号 [8] 哈丁,M.C。;Jorgenson,D。;金·G。;林惇,O。;洛伦佐尼,G。;Mazur,B。;巴拿马群岛。;Patel,K.,高维因子模型的结构估计。技术报告(2007年) [9] James,A.T.,协方差矩阵潜在根的等式检验,(Krishnaiah,P.R.,多元分析(1969),学术出版社:纽约学术出版社),205-218 [10] 姜涛(Jiang,T.)。;Yang,F.,高维正态分布经典似然比检验的中心极限定理,Ann.Statist。,41, 4, 2029-2074 (2013) ·Zbl 1277.62149号 [11] Johnstone,I.M.,《关于主成分分析中最大特征值的分布》,Ann.Statist。,29, 2, 295-327 (2001) ·Zbl 1016.62078号 [12] Kritchman,S。;Nadler,B.,《信号数量的非参数检测:假设检验和随机矩阵理论》,IEEE Trans。信号处理。,57, 10, 3930-3941 (2009) ·Zbl 1391.94523号 [13] Lawley,D.N.,协方差和相关矩阵潜在根的显著性检验,Biometrika,43,1-2128-136(1956),URLhttp://biomet.oxfordjournals.org/content/43/1-2/128简短 ·Zbl 0070.37603号 [14] Mauchly,J.W.,正态分布球度的显著性检验,Ann.Math。统计人员。,11, 2, 204-209 (1940) ·Zbl 0023.24703号 [15] Muirhead,R.J.,(多元统计理论方面。多元统计理论的方面,概率统计中的威利级数,1982(2005))·Zbl 0556.62028号 [16] Onatski,A.,《大因子模型中因子数量的测试假设》,《计量经济学》,77,5,1447-1479(2009)·Zbl 1182.62180号 [17] Passmier,D。;Yao,J.,关于确定高维尖峰种群模型中的尖峰数量,随机矩阵理论应用。,01.011150002(2012),网址http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S20103263115002X ·Zbl 1244.62028号 [18] Passmier,D。;Yao,J.,在高维情况下估计可能相等的峰值数量,J.多元分析。,127, 173-183 (2014) ·Zbl 1293.62044号 [19] Paul,D.,大维尖峰协方差模型样本特征结构的渐近性,统计量。Sinica,17,1617-1642(2007)·Zbl 1134.62029号 [20] Plerou,V。;Gopikrishnan,P。;罗森诺,B。;阿马拉,L.A.N。;Guhr,T。;Stanley,H.E.,金融数据交叉相关性的随机矩阵方法,物理。E版,65,第066126条,pp.(2002),URLhttp://link.aps.org/doi/10.103/PhysRevE.65.066126 [21] Rissanen,J.,《用最短数据描述建模》,Automatica,14,5,465-471(1978)·Zbl 0418.93079号 [22] Schwarz,G.,估算模型的维数,Ann.Statist。,6, 2, 461-464 (1978) ·Zbl 0379.62005年 [23] Srivastava,M.S.,《观测值少于维度的协方差矩阵的一些测试标准》,Acta Comment。塔尔图大学。数学。,10, 77-93 (2006) ·Zbl 1136.62353号 [24] Tibshirani,R。;Walther,G。;Hastie,T.,《通过间隙统计估算数据集中的簇数》,J.R.Stat.Soc.Ser。B统计方法。,63, 2, 411-423 (2001) ·Zbl 0979.62046号 [25] von Rosen,D.,反向心愿图分布的瞬间,扫描。J.Stat.,15,2,97-109(1988),网址http://www.jstor.org/stable/4616090 ·兹伯利0663.62063 [26] 蜡,M。;Kailath,T.,《用信息论准则检测信号》,IEEE Trans。阿库斯特。语音信号处理。,33, 2, 387-392 (1985) 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。