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哈姆扎汉巴利;丹尼尔·林德斯;詹·达内

两个反单调随机变量之和的值-风险、尾值-风险和上尾变换。 （英语） Zbl 1512.91172号

扫描。演员。J。 2023年，第3期，219-243（2023）。
摘要：同调和的价值-风险（VaR）可以分解为相同水平的边际VaR。这种可加性允许导出其他风险度量的有用分解。特别地，尾值风险（TVaR）和同调和的上尾变换可以写成它们相应的边际风险测度的和。另一种极端依赖情况，涉及两个任意反单调随机变量的和，提出了一些挑战。其中之一是，用和的边际分量的VaR来表示反单调和的VaR并不简单。本文推广了在[一、朝拜等，保险。数学。经济。92, 47–60 (2020;Zbl 1445.91050号)]通过提供两个任意反单调随机变量之和的VaR、TVaR和stop-loss变换的分解公式。

MSC公司：

91G70型 统计方法；风险措施

关键词：

反单调性;极端负相依性;分解公式;尾部价值-风险;无止点变换

引文：

Zbl 1445.91050号

软件：

量化风险管理
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{H.Hanbali}等人，扫描。演员。J.2023，第3号，219--243（2023；Zbl 1512.91172）
全文： 内政部

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